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Ćurčić, Nenad [VerfasserIn]

Equity premium prediction: Out-of-sample reliability and improvements

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https://d-nb.info/1314119303/34

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Ulm: Universität Ulm, 2023
Dreher, Sandra [VerfasserIn]; Eichfelder, Sebastian [VerfasserIn]; Noth, Felix [VerfasserIn]

Does IFRS information on tax loss carryforwards and negative performance improve predictions of earnings and cash flows?

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2024

Erschienen in: Journal of business economics ; 94(2024), 1 vom: Jan., Seite 1-39
Alkafri, Nabil [VerfasserIn]; Molleyres, Josephine [VerfasserIn]

Diversification Benefits for Risk Parity

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https://ssrn.com/abstract=3414985

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[S.l.]: SSRN, 2023
Chen, Yan [VerfasserIn]; Zhang, Lei [VerfasserIn]; Zhang, Feipeng [VerfasserIn]

Forecasting Crude Oil Volatility and Stock Volatility : New Evidence from the Quantile Autoregressive Model

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https://ssrn.com/abstract=4532435

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Yu, Deshui [VerfasserIn]; Huang, Difang [VerfasserIn]

Option-Implied Idiosyncratic Skewness and Expected Returns : Mind the Long Run

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https://ssrn.com/abstract=4323748

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[S.l.]: SSRN, 2023
Yu, Deshui [VerfasserIn]; Huang, Difang [VerfasserIn]

Option-Implied Idiosyncratic Skewness and Expected Returns : Mind the Long Run

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https://ssrn.com/abstract=4424598

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Qiu, Rui [VerfasserIn]; Liu, Jing [VerfasserIn]; Li, Yan [VerfasserIn]

Adjusted Long-Term Volatility and Stock Return Predictability

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https://ssrn.com/abstract=4215686

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[S.l.]: SSRN, 2022
Borup, Daniel [VerfasserIn]; Goulet Coulombe, Philippe [VerfasserIn]; Rapach, David E. [VerfasserIn]; Montes Schütte, Erik Christian [VerfasserIn]; Schwenk-Nebbe, Sander [VerfasserIn]

The anatomy of out-of-sample forecasting accuracy

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https://www.atlantafed.org/-/media/documents/research/publications/wp/2022/11/07/16--anatomy-of-out-of-sample-forecasting-accuracy.pdf

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Atlanta, GA: Federal Reserve Bank of Atlanta, [2022]

Erschienen in: Federal Reserve Bank of Atlanta: Working papers ; 2022,16
Borup, Daniel [VerfasserIn]; Coulombe, Philippe Goulet [VerfasserIn]; Rapach, David [VerfasserIn]; Schütte, Erik Christian Montes [VerfasserIn]; Schwenk-Nebbe, Sander [VerfasserIn]

The Anatomy of Out-of-Sample Forecasting Accuracy

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https://ssrn.com/abstract=4278745

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[S.l.]: SSRN, 2022

Erschienen in: FRB Atlanta Working Paper ; No. 2022-16
Dreher, Sandra [VerfasserIn]; Eichfelder, Sebastian [VerfasserIn]; Noth, Felix [VerfasserIn]

Does IFRS information on tax loss carryforwards and negative performance improve predictions of earnings and cash flows?

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http://www.arqus.info/mobile/paper/arqus_276.pdf

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Berlin: Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre, [2022]

Erschienen in: Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre: Disskussionsbeitrag ; 276
Guidolin, Massimo [VerfasserIn]; Hansen, Erwin [VerfasserIn]; Lozano-Banda, Martín [VerfasserIn]

Portfolio performance of linear SDF models : an out-of-sample assessment - [This version: February, 2018]

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https://ideas.repec.org/p/igi/igierp/627.html

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Milano, Italy: IGIER, Università Bocconi, [2018]

Erschienen in: Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research: Working papers ; 627
Goyal, Amit [VerfasserIn]; Welch, Ivo [VerfasserIn]; Zafirov, Athanasse [VerfasserIn]

A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction II

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https://ideas.repec.org/p/chf/rpseri/rp2185.html

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Geneva: Swiss Finance Institute, 2021

Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2021,85
Guidolin, Massimo [VerfasserIn]; Orlov, Alexei G. [VerfasserIn]

Can investors benefit from hedge fund strategies? : utility-based, out-of-sample evidence

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https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S2010139222500070?download=true

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2022

Erschienen in: The Quarterly Journal of Finance ; 12(2022), 3 vom: Sept., Artikel-ID 2250007, Seite 1-60
Dreher, Sandra [VerfasserIn]; Eichfelder, Sebastian [VerfasserIn]; Noth, Felix [VerfasserIn]

Does IFRS information on tax loss carryforwards and negative performance improve predictions of earnings and cash flows?

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http://hdl.handle.net/10419/267908

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Berlin: Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), 2022
Darvas, Zsolt M. [VerfasserIn]; Schepp, Zoltán [VerfasserIn]

Forecasting exchange rates of major currencies with long maturity forward rates

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http://hdl.handle.net/10419/237615

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Brussels: Bruegel, 2020
Guidolin, Massimo [VerfasserIn]; Hyde, Stuart [VerfasserIn]

Linear predictability vs. bull and bear market models in strategic asset allocation decisions: Evidence from UK data

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http://hdl.handle.net/10419/102372

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Manchester: The University of Manchester, Manchester Business School, 2012
Guidolin, Massimo [VerfasserIn]; Hyde, Stuart [VerfasserIn]

Can VAR models capture regime shifts in asset returns? A long-horizon strategic asset allocation perspective

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http://hdl.handle.net/10419/50679

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Manchester: The University of Manchester, Manchester Business School, 2010
Gotoh, Jun-ya [VerfasserIn]; Kim, Michael Jong [VerfasserIn]; Lim, Andrew [VerfasserIn]

A data-driven approach to beating SAA out-of-sample

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https://ssrn.com/abstract=3853493

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Dreher, Sandra [VerfasserIn]; Eichfelder, Sebastian [VerfasserIn]; Noth, Felix [VerfasserIn]

Predicting earnings and cash flows: The information content of losses and tax loss carryforwards

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http://hdl.handle.net/10419/173201

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Halle (Saale): Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), 2017
Perron, Pierre [VerfasserIn]; Yamamoto, Yohei [VerfasserIn]

Testing for changes in forecasting performance

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http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/29252/1/070econDP18-03.pdf

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Tokyo: Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, May 2018

Erschienen in: Hitotsubashi Daigaku: Discussion papers ; 2018,03

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