TY -
GEN
AU - Papapantoleon, Antonis
AU - Schoenmakers, John G. M.
AU - Skovmand, David
TI -
Efficient and accurate log-Lévy approximations to Lévy driven LIBOR models
KW - 60G51
KW - 91G30
KW - 91G60
KW - LIBOR market model -- Levy processes -- drift term -- Picard approximation -- option pricing -- caps -- swaptions -- annuities
KW - article
PY - 2011
N2 - Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
ER -