TY - GEN
AU - Guarda, Paolo
AU - Rouabah, Abdelaziz
AU - Theal, John
TI - An MVAR framework to capture extreme events in macro-prudential stress tests
PB - European Central Bank (ECB)
KW - MVAR
KW - Counterparty risk
KW - stress testing
KW - G01
KW - E44
KW - Luxembourg banking sector
KW - tier 1 capital ratio
KW - C15
KW - G21
PY - 2012
N2 - Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
ER -
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