TY - GEN
AU - Ait-Sahalia, Yacine
AU - Mykland, Per A.
AU - Zhang, Lan
TI - Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise
PB - Deutsche Bundesbank
KW - Zeitreihenanalyse
KW - Two Scales Realized Volatility
KW - Serial dependence
KW - High frequency data
KW - Realized volatility
KW - Market microstructure
KW - Capital Asset Pricing Model
KW - Mikrostrukturanalyse
KW - Theorie
KW - Subsampling
PY - 2005
N2 - Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
UR - http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
ER -
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