TY - GEN
AU - Setz, Tobias
AU - Troyer, Matthias
AU - Loschi, Rosangela
AU - Mächler, Martin
TI - Stable Portfolio Design Using Bayesian Change Point Models and Geometric Shape Factors
PB - ETH Zurich
KW - WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN + WAHRSCHEINLICHKEITSDICHTEN (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG)
KW - ASSET ALLOCATION (INVESTMENT STRATEGIES)
KW - STATISTICAL ANALYSIS AND INFERENCE METHODS (MATHEMATICAL STATISTICS)
KW - STATISTICAL MODELS (MATHEMATICAL STATISTICS)
KW - BAYESIAN THEORY (PROBABILITY THEORY)
KW - Mathematics
KW - MARKOVKETTEN-MONTE-CARLO-METHODEN (MATHEMATISCHE STATISTIK)
KW - BAYESSCHE THEORIE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG)
KW - MORPHOLOGISCHE- UND GEOMETRISCHE-FORM-FAKTOREN
KW - MORPHOLOGICAL AND GEOMETRIC SHAPE FACTORS
KW - STATISTISCHE MODELLE (MATHEMATISCHE STATISTIK)
KW - RISIKOMANAGEMENT (BETRIEBSWIRTSCHAFT)
KW - PROBABILITY DISTRIBUTIONS + PROBABILITY DENSITIES (PROBABILITY THEORY)
KW - STATISTISCHE ANALYSE UND INFERENZMETHODEN (MATHEMATISCHE STATISTIK)
KW - NUMERICAL SIMULATION AND MATHEMATICAL MODELING
KW - NUMERISCHE SIMULATION UND MATHEMATISCHE MODELLRECHNUNG
KW - MARKOV CHAIN MONTE CARLO METHODS (MATHEMATICAL STATISTICS)
KW - PORTFOLIO-STRUKTURIERUNG (ANLAGESTRATEGIEN)
KW - RISK MANAGEMENT (BUSINESS ECONOMICS)
PY - 2017
N2 - Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
UR - http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
ER -
Download citation