TY -
GEN
AU - Lee, Hwa Taek
TI -
The Markov switching multi-fractal model of asset returns
estimation and forecasting of dynamic volatility with multinomial specifications [[Elektronische Ressource]]
PB - Universitätsbibliothek Kiel
KW - Wirtschaft
KW - Economics
KW - Faculty of Business, Economics and Social Sciences
KW - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
KW - Multi-Fractal process Long-memory Volatility forecasting Generalized method of moments
KW - Multi-fraktal Prozess Langzeitabhängigkeit Prognose der Volatilität Verallgemeinerte Method der Momente
KW - Hochschulschrift
PY - 2010
CY - Kiel
UR - http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
ER -