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Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Clean Valuation Framework for the USD Silo - An Implication for the Forthcoming Standard Credit Support Annex (SCSA)

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https://ssrn.com/abstract=1969686

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Shimada, Yasufumi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Collateral Posting and Choice of Collateral Currency - Implications for Derivative Pricing and Risk Management

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https://ssrn.com/abstract=1601866

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Collateralized CDS and Default Dependence - Implications for the Central Clearing

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https://ssrn.com/abstract=1806870

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Derivative Pricing under Asymmetric and Imperfect Collateralization and CVA

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https://ssrn.com/abstract=1731763

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Sato, Seisho [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

An FBSDE Approach to American Option Pricing with an Interacting Particle Method

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https://ssrn.com/abstract=2180696

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[S.l.]: SSRN, [2012]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Shimada, Yasufumi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Market Model of Interest Rates with Dynamic Basis Spreads in the Presence of Collateral and Multiple Currencies

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https://ssrn.com/abstract=1520618

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Shimada, Yasufumi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Modeling of Interest Rate Term Structures Under Collateralization and its Implications

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https://ssrn.com/abstract=1681910

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Shimada, Yasufumi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Note on Construction of Multiple Swap Curves with and without Collateral

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https://ssrn.com/abstract=1440633

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[S.l.]: SSRN, [2010]

Erschienen in: CARF Working Paper Series ; No. CARF-F-154
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Shimada, Yasufumi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On the Term Structure of Interest Rates with Basis Spreads, Collateral and Multiple Currencies

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https://ssrn.com/abstract=1556487

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Perturbative Expansion of FBSDE in an Incomplete Market with Stochastic Volatility

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https://ssrn.com/abstract=1999137

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[S.l.]: SSRN, [2012]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn] ; Shimada, Yasufumi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Takahashi, Akihiko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Survey on Modeling and Analysis of Basis Spreads

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https://ssrn.com/abstract=1520619

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn]; Sekine, Masashi [VerfasserIn]

Mean-field equilibrium price formation with exponential utility - [The first version: 14 April, 2023]

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https://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2023/04/F599.pdf

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[Tokyo]: Center for Advanced Research in Finance, April 14, 2023

Erschienen in: CARF working paper ; 559
Fujii, Masaaki [VerfasserIn]; Sekine, Masashi [VerfasserIn]

Mean-field equilibrium price formation with exponential utility

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http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2023/2023cf1210.pdf

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[Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], April 2023

Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1210
Fujii, Masaaki [VerfasserIn]; Sekine, Masashi [VerfasserIn]

Mean-Field Equilibrium Price Formation With Exponential Utility

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https://ssrn.com/abstract=4420441

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn]; Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]

Equilibrium price formation with a major player and its mean field limit - [This version: 14 February, 2022]

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https://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/F533.pdf

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[Tokyo]: Center for Advanced Research in Finance, 14 February, 2022

Erschienen in: CARF working paper ; 533
Fujii, Masaaki [VerfasserIn]; Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]

Equilibrium price formation with a major player and its mean field limit - [This version: 12 March, 2021]

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https://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/admin/wp-content/uploads/2021/02/F509.pdf

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[Tokyo]: Center for Advanced Research in Finance, [2021]

Erschienen in: CARF working paper ; 509
Fujii, Masaaki [VerfasserIn]; Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]

Equilibrium Price Formation with a Major Player and its Mean Field Limit

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https://ssrn.com/abstract=3790164

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Fujii, Masaaki [VerfasserIn]; Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]

Equilibrium price formation with a major player and its mean field limit - [Revised in March 2021, and February 2022]

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http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2021/2021cf1162.pdf

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[Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], February 2021

Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1162
Fujii, Masaaki [VerfasserIn]; Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]

A mean field game approach to equilibrium pricing with market clearing condition - [This version: 25 September, 2021]

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https://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/admin/wp-content/uploads/2021/09/F521.pdf

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[Tokyo]: Center for Advanced Research in Finance, 25 September, 2021

Erschienen in: CARF working paper ; 521
Fujii, Masaaki [VerfasserIn]; Takahashi, Akihiko [VerfasserIn]

A mean field game approach to equilibrium pricing with market clearing condition

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http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2021/2021cf1177.pdf

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[Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], September 2021

Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1177

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