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  3. Harvey, Andrew C. [Herausgeber:in]; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Shephard, Neil G. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] ; Conference State Space and Unobserved Component Models 2002 Amsterdam

    State space and unobserved component models : theory and applications - [1. publ.]

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    Cambridge [u.a.]: Cambridge University Press, 2004

  4. Gorgi, Paolo [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Beta Observation-Driven Models With Exogenous Regressors : A Joint Analysis of Realized Correlation and Leverage Effects

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 20-004/III

  5. Bräuning, Falk [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Dynamic Factor Network Model with an Application to Global Credit Risk

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

    Erschienen in: FRB of Boston Working Paper ; No. 16-13

  6. Li, Mengheng [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Unobserved Components with Stochastic Volatility in U.S. Inflation : Estimation and Signal Extraction

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    [S.l.]: SSRN, [2018]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2018-027/III

  7. Mesters, Geert [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Generalized Dynamic Panel Data Models with Random Effects for Cross-Section and Time

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper ; No. 12-009/4

  8. Ferrara, Laurent [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Common Business and Housing Market Cycles in the Euro Area from a Multivariate Decomposition

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

    Erschienen in: Banque de France Working Paper ; No. 275

  9. Creal, Drew [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Effect of the Great Moderation on the U.S. Business Cycle in a Time-Varying Multivariate Trend-Cycle Model

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    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 08-069/4

  10. Jungbacker, Borus [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Model-Based Measurement of Actual Volatility in High-Frequency Data

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    [S.l.]: SSRN, [2005]

  11. Hol Uspensky, Eugenie [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Stock Index Volatility Forecasting with High Frequency Data

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    [S.l.]: SSRN, [2002]

  12. Gorgi, Paolo [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lit, Rutger [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Analysis and Forecasting of ATP Tennis Matches Using a High-Dimensional Dynamic Model

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    [S.l.]: SSRN, [2018]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2018-009/III

  13. Barra, Istvan [Verfasser:in] ; Borowska, Agnieszka [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Bayesian Dynamic Modeling of High-Frequency Integer Price Changes

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    [S.l.]: SSRN, [2018]

    Erschienen in: Tinbergen Instituut 16-028/III

  14. Gorgi, Paolo [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Mengheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Forecasting Economic Time Series Using Score-Driven Dynamic Models with Mixed-Data Sampling

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    [S.l.]: SSRN, [2018]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2018-026/III

  15. Blasques, Francisco [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Nientker, Marc [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Time-Varying Parameter Model for Local Explosions

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    [S.l.]: SSRN, [2018]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2018-088/III

  16. Blasques, Francisco [Verfasser:in] ; Gorgi, Paolo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Accelerating GARCH and Score-Driven Models : Optimality, Estimation and Forecasting

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

  17. Blasques, Francisco [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lucas, Andre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Maximum Likelihood Estimation for Score-Driven Models

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 14-029/III

  18. Schwaab, Bernd [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lucas, Andre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Global Credit Risk : World, Country and Industry Factors

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 1922

  19. Hansen, Peter Reinhard [Verfasser:in] ; Janus, Pawel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Realized Wishart-Garch : A Score-Driven Multi-Asset Volatility Model

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2016-061/III

  20. Mesters, Geert [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Dynamic Yield Curve Model with Stochastic Volatility and Non-Gaussian Interactions : An Empirical Study of Non-Standard Monetary Policy in the Euro Area

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 14-071/III