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Boka, Noel [VerfasserIn]

Autokorrelationen in der historischen Simulation : Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

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Wiesbaden: Springer Spektrum, 2018

Erschienen in: Business, Economics, and Law- SpringerLink ; Bücher
Chinn, Menzie David [VerfasserIn]; Ferrara, Laurent [VerfasserIn] ; National Bureau of Economic Research

The Predictive Power of the Term Spread and Financial Variables for Economic Activity across Countries

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Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, January 2024

Erschienen in: NBER working paper series ; no. w32084
De Rezende, Rafael B. [VerfasserIn]

The interest rate effects of government bond purchases away from the lower bound

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http://hdl.handle.net/10419/157967

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Stockholm: Sveriges Riksbank, 2016
Yang, Fuyu [VerfasserIn]; Hautsch, Nikolaus [VerfasserIn]

Bayesian Inference in a Stochastic Volatility Nelson-Siegel Model

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http://hdl.handle.net/10419/37145

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Frankfurt a. M.: Verein für Socialpolitik, 2010
Mönch, Emanuel [VerfasserIn]

Forecasting the yield curve in a data-rich environment: a no-arbitrage factor-augmented VAR approach

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http://hdl.handle.net/10419/152978

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Frankfurt a. M.: European Central Bank (ECB), 2005
Grishchenko, Olesya [VerfasserIn]; Mouabbi, Sarah [VerfasserIn]; Renne, Jean-Paul [VerfasserIn]

Measuring inflation anchoring and uncertainty : a US and Euro area comparison

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https://ideas.repec.org/p/fip/fedgfe/2017-102.html

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Washington, D.C.: Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, [2017]

Erschienen in: Finance and economics discussion series ; 201710200
Baruník, Jozef [VerfasserIn]; Malinská, Barbora [VerfasserIn]

Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks

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http://hdl.handle.net/10419/146381

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Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2015
Diebold, Francis X. [VerfasserIn]; Li, Canlin [VerfasserIn]; Yue, Vivian Z. [VerfasserIn]

Global yield curve dynamics and interactions: A dynamic Nelson-Siegel approach

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http://hdl.handle.net/10419/43269

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Frankfurt a. M.: Goethe University Frankfurt, Center for Financial Studies (CFS), 2007
Wiersma, Quint [VerfasserIn]

Dynamic models for multi-dimensional time series

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https://research.vu.nl/files/306224860/thesis%20-%2065e5908f5306f.pdf

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[Amsterdam]: Tinbergen Institute, [2024]

Erschienen in: Tinbergen Institute research series ; 840
Davis, Joshua M. [VerfasserIn]; Fuenzalida, Cristian [VerfasserIn]; Huetsch, Leon [VerfasserIn]; Mills, Benjamin [VerfasserIn]; Taylor, Alan M. [VerfasserIn] ; National Bureau of Economic Research

Global Natural Rates in the Long Run : Postwar Macro Trends and the Market-Implied r* in 10 Advanced Economies

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Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, October 2023

Erschienen in: NBER working paper series ; no. w31787
Hautsch, Nikolaus [VerfasserIn]; Yang, Fuyu [VerfasserIn]

Bayesian inference in a stochastic volatility Nelson-Siegel Model

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http://hdl.handle.net/10419/39283

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Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2010
Kolasa, Marcin [VerfasserIn]; Wesołowski, Grzegorz [VerfasserIn]

International spillovers of quantitative easing

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Frankfurt am Main, Germany: European Central Bank, [2018]

Erschienen in: Europäische Zentralbank: Working paper series ; 217200
Eksi, Zehra [VerfasserIn]; Filipović, Damir [VerfasserIn]

A dynamic affine factor model for the pricing of collateralized debt obligations

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https://ssrn.com/abstract=2240822

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Genève: Swiss Finance Inst., 2013

Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2013,09
Cross, Jamie [VerfasserIn]; Poon, Aubrey [VerfasserIn]; Zhu, Dan [VerfasserIn]

Uncertainty and the term structure of interest rates

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https://biopen.bi.no/bi-xmlui/bitstream/handle/11250/3096684/CAMP_WP_12_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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Oslo: BI Norwegian Business School, Centre for Applied Macro-Petroleum economics (CAMP), 2023

Erschienen in: CAMP working paper series ; 2023,12
Eksi, Zehra [VerfasserIn]; Filipović, Damir [VerfasserIn]

On dynamic hedging of single-tranche collateralized debt obligations

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https://ssrn.com/abstract=2248666

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Genève: Swiss Finance Inst., 2013

Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2013,18
Bauer, Michael D. [VerfasserIn]

Restrictions on Risk Prices in Dynamic Term Structure Models

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http://hdl.handle.net/10419/108791

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Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2015
Mashoene, Mmakganya [VerfasserIn]; Doorasamy, Mishelle [VerfasserIn]; Rajaram, Rajendra [VerfasserIn]

The application of different term-structure models to estimate South African real spot rate curve

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http://www.ssbfnet.com/ojs/index.php/ijfbs/article/view/1278/944

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2021

Erschienen in: International journal of finance & banking studies ; 10(2021), 3 vom: Juli, Seite 21-36
Beck, Thorsten [VerfasserIn]; Levine, Ross [VerfasserIn]

Stock Markets, Banks, and Growth : Correlation or Causality?

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http://hdl.handle.net/10986/19535

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World Bank, Washington, DC, 2001

Erschienen in: Policy Research Working Paper ; No. 2670
Gümbel, Sandrine [VerfasserIn]

Dynamic term structure modeling beyond the paradigm of absolute continuity

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Freiburg, [2019?]
Lederman, Daniel [VerfasserIn]; Maloney, William F. [VerfasserIn]

Trade Structure and Growth

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http://hdl.handle.net/10986/18264

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World Bank, Washington, DC, 2003

Erschienen in: Policy Research Working Paper ; No. 3025

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