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Koul, Hira L. [Verfasser:in]

Weighted empirical processes in dynamic nonlinear models - [2. ed.]

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New York; Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2002

Erschienen in: Lecture notes in statistics ; 166.2002
Koul, Hira L. [Verfasser:in]

Weighted Empirical Processes in Dynamic Nonlinear Models - [Second Edition]

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New York, NY: Springer, 2002

Erschienen in: Lecture Notes in Statistics ; 166- SpringerLink ; Bücher- Springer eBook Collection ; Mathematics and Statistics
Koul, Hira L.

An R-Estimator in the Errors in Variables Linear Regression Model

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Springer Science and Business Media LLC, 2022

Erschienen in: Journal of the Indian Society for Probability and Statistics, 23 (2022) 1, Seite 99-127
Koul, Hira L.

Asymptotic distributions of some scale estimators in nonlinear models

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Springer Science and Business Media LLC, 2002

Erschienen in: Metrika, 55 (2002) 1-2, Seite 75-90
Koul, Hira L.

Asymptotics of some estimators and sequential residual empiricals in nonlinear time series

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Institute of Mathematical Statistics, 1996

Erschienen in: The Annals of Statistics, 24 (1996) 1
Koul, Hira L.

Asymptotics of Some Estimators and Sequential Residual Empiricals in Nonlinear Time Series

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Institute of Mathematical Statistics, 1996

Erschienen in: The Annals of Statistics, 24 (1996) 1, Seite 380-404
Koul, Hira L.

Autoregression Quantiles and Related Rank-Scores Processes

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Institute of Mathematical Statistics, 1995

Erschienen in: The Annals of Statistics, 23 (1995) 2, Seite 670-689
Koul, Hira L.

M-estimators in linear models with long range dependent errors

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Elsevier BV, 1992

Erschienen in: Statistics & Probability Letters, 14 (1992) 2, Seite 153-164
Koul, Hira L.

R-Estimation of the Parameters of Autoregressive [Ar (p)] Models

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Institute of Mathematical Statistics, 1993

Erschienen in: The Annals of Statistics, 21 (1993) 1, Seite 534-551
Koul, Hira L.

Weighted Empiricals and Linear Models

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Institute of Mathematical Statistics, 1992

Erschienen in: Lecture Notes-Monograph Series, 21 (1992), Seite i-264
Koul, Hira L.

A weak convergence result useful in robust autoregression

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Elsevier BV, 1991

Erschienen in: Journal of Statistical Planning and Inference, 29 (1991) 3, Seite 291-308
Koul, Hira L.

Weakly Adaptive Estimators in Explosive Autoregression

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Institute of Mathematical Statistics, 1990

Erschienen in: The Annals of Statistics, 18 (1990) 2, Seite 939-960
Koul, Hira L.

A quadraticity limit theorem useful in linear models

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Springer Science and Business Media LLC, 1989

Erschienen in: Probability Theory and Related Fields, 82 (1989) 3, Seite 371-386
Koul, Hira L.

Minimum Distance Estimation and Goodness-of-Fit Tests in First-Order Autoregression

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Institute of Mathematical Statistics, 1986

Erschienen in: The Annals of Statistics, 14 (1986) 3
Koul, Hira L.

Minimum Distance Estimation and Goodness-of-Fit Tests in First-Order Autoregression

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Institute of Mathematical Statistics, 1986

Erschienen in: The Annals of Statistics, 14 (1986) 3, Seite 1194-1213
Koul, Hira L.

Minimum distance estimation in linear regression with unknown error distributions

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Elsevier BV, 1985

Erschienen in: Statistics & Probability Letters, 3 (1985) 1, Seite 1-8
Koul, Hira L.

Minimum Distance Estimation in Multiple Linear Regression

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Statistical Publishing Society, 1985

Erschienen in: Sankhyā: The Indian Journal of Statistics, Series A (1961-2002), 47 (1985) 1, Seite 57-74
Koul, Hira L.

A Class of Tests for Testing 'New Is Better Than Used'

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Statistical Society of Canada, 1978

Erschienen in: The Canadian Journal of Statistics / La Revue Canadienne de Statistique, 6 (1978) 2, Seite 249-271
Koul, Hira L.

A class of tests for testing ‘new is better than used’

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Wiley, 1978

Erschienen in: Canadian Journal of Statistics, 6 (1978) 2, Seite 249-271
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Testing for new is better than used in expectation : Testing for new is better than used in expectation

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Informa UK Limited, 1978

Erschienen in: Communications in Statistics - Theory and Methods, 7 (1978) 7, Seite 685-701

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