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  1. Bibinger, Markus [Verfasser:in] ; Reiß, Markus [Akademische:r Betreuer:in]; Spokoiny, Vladimir [Akademische:r Betreuer:in]; Aït-Sahalia, Yacine [Akademische:r Betreuer:in]

    Estimating the quadratic covariation from asynchronous noisy high-frequency observations

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    Berlin: Humboldt Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2011

  7. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Kalnina, Ilze [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    High-Frequency Factor Models and Regressions

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

    Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 19-04

  8. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Li, Chenxu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Chen Xu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Implied Stochastic Volatility Models

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  9. Aït-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Jacod, Jean [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] National Bureau of Economic Research

    Inference on Risk Premia in Continuous-Time Asset Pricing Models

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    Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2020

    Erschienen in: NBER working paper series ; no. w28140

  10. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Jacod, Jean [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Inference on Risk Premia in Continuous-Time Asset Pricing Models

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

    Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 20-30

  11. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Matthys, Felix [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Robust Consumption and Portfolio Policies When Asset Prices Can Jump

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  12. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Fan, Jianqing [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Laeven, Roger J. A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wang, Christina Dan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yang, Xiye [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Estimation of the Continuous and Discontinuous Leverage Effects

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

  13. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Jacod, Jean M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    From Tick Data to Semimartingales

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

  14. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Hausman Test for the Presence of Market Microstructure Noise in High Frequency Data

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

    Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 16-06

  15. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Saglam, Mehmet [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    High Frequency Market Making : Implications for Liquidity

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

  16. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Saglam, Mehmet [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    High Frequency Market Making : Optimal Quoting

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

  17. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Hurd, Thomas R. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Portfolio Choice in Markets with Contagion

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

  18. Aït-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] National Bureau of Economic Research

    Principal Component Analysis of High Frequency Data

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    Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, September 2015

    Erschienen in: NBER working paper series ; no. w21584

  19. Ait-Sahalia, Yacine [Verfasser:in] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Principal Component Analysis of High Frequency Data

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

    Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 15-39