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  2. Robinson, Peter M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Time series with long memory

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    Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press, 2003

    Erschienen in: Advanced texts in econometrics

  4. Proietti, Tommaso [VerfasserIn]; Maddanu, Federico [VerfasserIn]

    Modelling cycles in climate series : the fractional sinusoidal waveform process

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    [Rom]: CEIS Tor Vergata, [2021]

    Erschienen in: CEIS Tor Vergata research papers ; 518

  8. Vera-Valdés, J. Eduardo [VerfasserIn]

    Essays in long memory

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    Aarhus: Aarhus BSS, Aarhus University, Department of Economics and Business Economics, November 2016

    Erschienen in: Aarhus Universitet: ECON PhD dissertations ; 201618

  9. Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

    Long-memory versus structural breaks : an overview - [Version June 2001]

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    Dortmund: SFB 475, Universität Dortmund, 2001

    Erschienen in: Sonderforschungsbereich Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen: Technical report ; 2001028

  10. Kuswanto, Heri [VerfasserIn]

    A new simple test against spurious long memory using temporal aggregation

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    Hannover: Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ., Aug. 2009

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 42500

  11. Kuswanto, Heri [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sibbertsen, Philipp [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Can we distinguish between common nonlinear time series models and long memory?

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    Hannover: Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ., 2007

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 38000

  12. Heinen, Florian [VerfasserIn]; Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]; Kruse, Robinson [VerfasserIn]

    Forecasting long memory time series under a break in persistence

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    Hannover: Wirtschaftswiss. Fak., Leibniz Univ., 2009

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 43300

  13. Krämer, Walter [VerfasserIn]; Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

    Testing for structural change in the presence of long memory - [Version June 2000]

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    Dortmund: SFB 475, Universität Dortmund, 2000

    Erschienen in: Sonderforschungsbereich Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen: Technical report ; 2000031

  14. Kuswanto, Heri [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sibbertsen, Philipp [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A study on spurious long memory in nonlinear time series models

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    Hannover: Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ., 2008

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 41000

  15. Kuswanto, Heri [VerfasserIn]; Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

    Testing for long memory against ESTAR nonlinearities

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    Hannover: Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ., 2009

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 42700

  16. Beran, Jan [VerfasserIn]; Ghosh, Sucharita [VerfasserIn]; Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

    Nonparametric M-estimation with long-memory errors

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    Dortmund: SFB 475, Universität Dortmund, 2000

    Erschienen in: Sonderforschungsbereich Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen: Technical report ; 2000036

  17. Beran, Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Feng, Yuanhua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Ghosh, Sucharita [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sibbertsen, Philipp [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    On robust local polynominal estimation with long-memory errors

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    Dortmund: SFB 475, Universität Dortmund, 2000

    Erschienen in: Sonderforschungsbereich Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen: Technical report ; 2000035

  18. Leschinski, Christian [VerfasserIn]; Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

    Model order selection in seasonal/cyclical long memory models

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    Hannover: Leibniz Univ., [Wirtschaftswiss. Fak.], 2014

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 53500

  19. Ferrara, Laurent [VerfasserIn] ; Guegan, Dominique [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Business Surveys Modelling with Seasonal-Cyclical Long Memory Models

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

    Erschienen in: Banque de France Working Paper ; No. 224