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  2. Scheffer, Marcus [VerfasserIn] ; Weiß, Gregor [AkademischeR BetreuerIn]; Wahl, Jack E. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Essays on univariate and multivariate modeling of financial market risks

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    Dortmund: Universitätsbibliothek Dortmund, 2016

  5. Klüppelberg, Claudia [VerfasserIn]; Kuhn, Gabriel [VerfasserIn]

    Copula structure analysis based on robust and extreme dependence measures

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    München: Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen, 2006

  6. Junker, Markus [VerfasserIn]

    Modelling, Estimating and Validating Multidimensional Distribution Functions -With Applications to Risk Management- ; Modellierung, Schätzung und Validierung von Mehrdimensionalen Verteilungsfunktionen -Mit Anwendungen im Risikomanagement-

    Hochschulschriften
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    KLUEDO - Publication Server of University of Kaiserslautern-Landau (RPTU), 2003

  8. Górka, Joanna [VerfasserIn]; Kuziak, Katarzyna [VerfasserIn]

    Volatility modeling and dependence structure of ESG and conventional investments

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    2022

    Erschienen in: Risks ; 10(2022), 1 vom: Jan., Artikel-ID 20, Seite 1-25

  9. Dai, Yun-Shi [VerfasserIn]; Dai, Peng-Fei [VerfasserIn]; Zhou, Wei-Xing [VerfasserIn]

    Tail Dependence Structure and Extreme Risk Spillover Effects between the International Agricultural Futures and Spot Markets

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

  13. Mensah, Prince Osei [VerfasserIn]; Adam, Anokye M. [VerfasserIn]

    Copula-based assessment of co-movement and tail dependence structure among major trading foreign currencies in Ghana

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    2020

    Erschienen in: Risks ; 8(2020), 2/55 vom: Juni, Seite 1-20