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Kaden, Sven [VerfasserIn] ; Technische Universität Dresden

Analyse inhomogener Zeitreihen : eine Untersuchung des Informationsflusses im Fall von zweitnotierten Aktien mit autoregressiven bedingten Wartezeitmodellen auf Basis ultra-hochfrequenter Daten

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Dresden, 10.12.2019
Baran, Ümit Altay [VerfasserIn]; Karahan, Cenk C. [VerfasserIn]

Investigation of the Trade Durations with Autoregressive Conditional Duration Model : Evidence from Borsa Istanbul

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https://ssrn.com/abstract=4330622

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[S.l.]: SSRN, 2023
Blasques, Francisco [VerfasserIn]; Koopman, Siem Jan [VerfasserIn]; Lasak, Katarzyna [VerfasserIn]; Lucas, André [VerfasserIn]

In-Sample Confidence Bands and Out-of-Sample Forecast Bands for Time-Varying Parameters in Observation Driven Models

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http://hdl.handle.net/10419/125090

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2015
Dong, Yingjie [VerfasserIn]; Tse, Yiu-Kuen [VerfasserIn]

Business time sampling scheme with applications to testing semi-martingale hypothesis and estimating integrated volatility

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Basel: MDPI, 2017
Pacurar, Maria [VerfasserIn]

Autoregressive Conditional Duration (Acd) Models in Finance : A Survey of the Theoretical and Empirical Literature

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https://ssrn.com/abstract=933120

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[S.l.]: SSRN, [2006]
Blasques, Francisco [VerfasserIn]; Koopman, Siem Jan [VerfasserIn]; Lasak, Katarzyna [VerfasserIn]; Lucas, André [VerfasserIn]

In-Sample Bounds for Time-Varying Parameters of Observation Driven Models

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http://hdl.handle.net/10419/107892

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2015
Blasques, Francisco [VerfasserIn]; Hol´y, Vladimír [VerfasserIn]; Tomanová, Petra [VerfasserIn]

Zero-Inflated Autoregressive Conditional Duration Model for Discrete Trade Durations with Excessive Zeros

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http://hdl.handle.net/10419/205294

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2019
Małecka, Marta [VerfasserIn]

Testing for a serial correlation in VaR failures through the exponential autoregressive conditional duration model

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New York: Exeley, 2021
Małecka, Marta [VerfasserIn]

Testing for a serial correlation in VaR failures through the exponential autoregressive conditional duration model

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https://www.exeley.com/statistics_in_transition/pdf/10.21307/stattrans-2021-008

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2021

Erschienen in: Statistics in transition ; 22(2021), 1 vom: März, Seite 145-162
Peitz, Christian [VerfasserIn]

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten - [1. Aufl. 2016]

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Wiesbaden: Springer Gabler, 2016

Erschienen in: SpringerLink ; Bücher
Herrera, Rodrigo [VerfasserIn]; Schipp, Bernhard [VerfasserIn]

Extreme value models in a conditional duration intensity framework

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http://hdl.handle.net/10419/56698

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Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2011
Meitz, Mika [VerfasserIn]; Teräsvirta, Timo [VerfasserIn]

Evaluating models of autoregressive conditional duration

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http://hdl.handle.net/10419/56289

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Stockholm: Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI), 2004
Cunha, Danúbia R. [VerfasserIn]; Vila, Roberto [VerfasserIn]; Saulo, Helton [VerfasserIn]; Fernandez, Rodrigo Nobre [VerfasserIn]

A general family of autoregressive conditional duration models applied to high-frequency financial data

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Basel: MDPI, 2020
Hong, Yongmiao [VerfasserIn] ; Lee, Yoon-Jin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Detecting Misspecifications in Autoregressive Conditional Duration Models

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https://ssrn.com/abstract=1017344

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[S.l.]: SSRN, [2007]

Erschienen in: CAEPR Working Paper ; No. 2007-019
Hautsch, Nikolaus [VerfasserIn]

Testing the Conditional Mean Function of Autoregressive Conditional Duration Models

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https://ssrn.com/abstract=951399

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[S.l.]: SSRN, 2006

Erschienen in: University of Copenhagen Discussion Paper
Saart, Patrick [VerfasserIn]; Gao, Jiti [VerfasserIn]

An Alternative Nonparametric Specification Test in Autoregressive Conditional Duration Models

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https://ssrn.com/abstract=2130454

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[S.l.]: SSRN, 2012
Saart, Patrick [VerfasserIn] ; Gao, Jiti [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Allen, David E. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Semiparametric Autoregressive Conditional Duration Model : Theory and Practice

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https://ssrn.com/abstract=2141546

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[S.l.]: SSRN, [2012]
Saart, Patrick [VerfasserIn] ; Gao, Jiti [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Allen, David E. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Semiparametric Autoregressive Conditional Duration Model : Theory and Practice

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https://ssrn.com/abstract=2109200

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[S.l.]: SSRN, [2012]
Russell, Jeffrey R. [VerfasserIn] ; Engle, Robert F. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Forecasting Transaction Rates : The Autoregressive Conditional Duration Model

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https://ssrn.com/abstract=226565

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[S.l.]: SSRN, [2010]

Erschienen in: NBER Working Paper ; No. w4966
Fernandes, Marcelo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Medeiros, Marcelo C. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Veiga, Alvaro [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A (semi-)parametric functional coefficient autoregressive conditional duration model

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http://hdl.handle.net/10419/176018

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Rio de Janeiro: Dep. de Economía, PUC-RIO, Dec. 2006

Erschienen in: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro: Texto para discussão ; 535

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