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Kim, Jeong-Ryeol [VerfasserIn]; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol [VerfasserIn]

The stable long-run CAPM and the cross-section of expected returns

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, Economic Research Centre, 2002

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,5,engl.
Trappe, Niklas [VerfasserIn] ; Korn [AkademischeR BetreuerIn]; Korn [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lepone [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hitz [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On the Determinants of Premiums in Financial Markets

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https://d-nb.info/1300647159/34

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Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 2023
Chen, Andrew Y. [VerfasserIn]; Lopez-Lira, Alejandro [VerfasserIn]; Zimmermann, Tom [VerfasserIn]

Peer-Reviewed Theory Does Not Help Predict the Cross-section of Stock Returns

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https://ssrn.com/abstract=4308069

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[S.l.]: SSRN, 2023

Erschienen in: Jacobs Levy Equity Management Center for Quantitative Financial Research Paper
Colak, Gonul [VerfasserIn]; Della Vedova, Joshua [VerfasserIn]; Foley, Sean [VerfasserIn]; Mai, Sinh Thoi [VerfasserIn]

Financial Uncertainty and the Cross-Section of Cryptocurrency Returns

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https://ssrn.com/abstract=4510856

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Atanasov, Victoria [VerfasserIn]

Consumption Risk, Stock Returns, and Economic Cycles

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https://ssrn.com/abstract=3936861

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[S.l.]: SSRN, 2023
Bali, Turan G. [VerfasserIn]; Cao, Jie [VerfasserIn]; Chabi-Yo, Fousseni [VerfasserIn]; Song, Linjia [VerfasserIn]; Zhan, Xintong [VerfasserIn]

A Factor Model for Stock Options

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https://ssrn.com/abstract=4308916

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[S.l.]: SSRN, 2023

Erschienen in: Georgetown McDonough School of Business Research Paper ; No. 4308916
Dittmar, Robert F. [VerfasserIn]; Schlag, Christian [VerfasserIn]; Thimme, Julian [VerfasserIn]

Non-substitutable consumption growth risk

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https://hdl.handle.net/10419/280967

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[Frankfurt am Main]: Leibniz Institute for Financial Research SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, [2023]

Erschienen in: SAFE working paper ; 408
Coqueret, Guillaume [VerfasserIn]

Characteristics-Driven Returns in Equilibrium

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https://ssrn.com/abstract=3941195

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[S.l.]: SSRN, 2022
Bollerslev, Tim [VerfasserIn]; Patton, Andrew J. [VerfasserIn]; Quaedvlieg, Rogier [VerfasserIn]

Granular Betas and Risk Premium Functions

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https://ssrn.com/abstract=4258489

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[S.l.]: SSRN, 2022
Cordes, Henning [VerfasserIn]; Mohrschladt, Hannes [VerfasserIn]; Nolte, Sven [VerfasserIn]; Schneider, Judith C. [VerfasserIn]

The Visual Shape Score : On its Predictability in the Lab, the Aggregated Stock Market, and the Cross-Section of Stock Returns

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https://ssrn.com/abstract=3927479

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Li, Kai [VerfasserIn]; Tsou, Chi-Yang [VerfasserIn]

The Asset Durability Premium

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https://ssrn.com/abstract=3714348

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Henderson, Brian J. [VerfasserIn] ; Pearson, Neil D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wang, Li [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Retail Derivatives and Sentiment : A Sentiment Measure Constructed from Issuances of Retail Structured Equity Products

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https://ssrn.com/abstract=3642883

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Eiling, Esther [VerfasserIn] ; De Jong, Frank [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Laeven, Roger J. A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sperna Weiland, Rob C. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Labor Income Risk and Stock Returns : The Role of Horizon Effects

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https://ssrn.com/abstract=3368767

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Aramonte, Sirio [VerfasserIn]; Jahan-Parvar, Mohammad R. [VerfasserIn]; Rosen, Samuel [VerfasserIn]; Schindler, John W. [VerfasserIn]

Firm-specific risk-neutral distributions : the role of CDS spreads

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https://www.federalreserve.gov/econres/ifdp/files/ifdp1212.pdf

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[Washington, DC]: Board of Governors of the Federal Reserve System, August 9, 2017

Erschienen in: International finance discussion papers ; 121200
Cao, Charles [VerfasserIn] ; Green, Jeremiah [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Jiahan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Do Hedge Funds Prefer Safe Stocks? Revisiting Hedge Fund Preferences for Stock Characteristics

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https://ssrn.com/abstract=2449165

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Schlag, Christian [VerfasserIn]; Sichert, Tobias [VerfasserIn]

The Shape of the Pricing Kernel and Expected Option Returns

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https://ssrn.com/abstract=3708791

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[S.l.]: SSRN, [2021]

Erschienen in: Swedish House of Finance Research Paper 20-25
Jeon, Yoontae [VerfasserIn] ; Kan, Raymond [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Gang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Stock Return Autocorrelations and Expected Option Returns

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https://ssrn.com/abstract=3363331

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Freyberger, Joachim [VerfasserIn]; Höppner, Björn [VerfasserIn]; Neuhierl, Andreas [VerfasserIn]; Weber, Michael [VerfasserIn]

Missing Data in Asset Pricing Panels

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https://ssrn.com/abstract=4318135

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[S.l.]: SSRN, 2023

Erschienen in: University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper ; No. 2022-168
Baruník, Jozef [VerfasserIn]; Nevrla, Matěj [VerfasserIn]

Common Idiosyncratic Quantile Risk

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https://ssrn.com/abstract=4204916

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[S.l.]: SSRN, 2022
Wu, Di [VerfasserIn]

Butterfly Implied Returns

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https://ssrn.com/abstract=3880815

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[S.l.]: SSRN, [2021]

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