Zum Inhalt springen Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in]; Schumacher, Christian [Verfasser:in] Factor-MIDAS for now-and forecasting with ragged-edge data : a model comparison for German GDP Bücher Online ansehen Schließen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2007 Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2007,34 Batten, Jonathan A. [Verfasser:in]; Mo, Di [Verfasser:in]; Pourkhanali, Armin [Verfasser:in] Can Inflation Predict Energy Price Volatility? Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) ... zum E-Book (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023] Foroni, Claudia [Verfasser:in]; Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in]; Stevanović, Dalibor [Verfasser:in] Mixed frequency models with MA components Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Frankfurt a. M.: Deutsche Bundesbank, 2018 Foroni, Claudia [Verfasser:in]; Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in]; Stevanović, Dalibor [Verfasser:in] Mixed frequency models with MA components Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Frankfurt a. M.: European Central Bank (ECB), 2018 Foroni, Claudia [Verfasser:in]; Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in]; Stevanovic, Dalibor [Verfasser:in] Mixed frequency models with MA components Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Montréal: Université du Québec à Montréal, École des sciences de la gestion (ESG UQAM), Département des sciences économiques, 2017 Mo, Di [Verfasser:in]; Gupta, Rakesh [Verfasser:in]; Li, Bin [Verfasser:in]; Singh, Tarlok [Verfasser:in] The Macroeconomic Determinants of Commodity Futures Volatility : The Evidence from Chinese and Indian Markets Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (frei zugänglich) ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023] Jiang, Cuixia [Verfasser:in]; Nie, Yubing [Verfasser:in]; Xu, Qifa [Verfasser:in] A Midas Multinomial Logit Model with Applications to Bond Credit Rating Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (frei zugänglich) ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023 Gorgi, Paolo [Verfasser:in]; Koopman, Siem Jan [Verfasser:in]; Li, Mengheng [Verfasser:in] Forecasting economic time series using score-driven dynamic models with mixed-data sampling Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2018 Özsoy, Fehmi [Verfasser:in]; Doğan, Nükhet [Verfasser:in] Deterministic effects of volatility on mixed frequency GARCH in Means MIDAS model : evidence from Turkey Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich) ... zum Aufsatz (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2022 Erschienen in: International econometric review ; 14(2022), 1, Seite 1-20 Batten, Jonathan A. [Verfasser:in]; Mo, Di [Verfasser:in]; Pourkhanali, Armin [Verfasser:in] Can inflation predict energy price volatility? Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang ... zum Aufsatz via ScienceDirect (frei zugänglich) ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2024 Erschienen in: Energy economics ; 129(2024) vom: Jan., Artikel-ID 107158, Seite 1-18 Foroni, Claudia [Verfasser:in]; Guérin, Pierre [Verfasser:in]; Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in] Using Low Frequency Information for Predicting High Frequency Variables Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oslo: Norges Bank, 2015 Goldmann, Leonie [Verfasser:in]; Crook, Jonathan N. [Verfasser:in]; Calabrese, Raffaella [Verfasser:in] A new ordinal mixed-data sampling model with an application to corporate credit rating levels Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich) ... zum Aufsatz via ScienceDirect (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2024 Erschienen in: European journal of operational research ; 314(2024), 3 vom: 1. Mai, Seite 1111-1126 Ceci, Donato [Verfasser:in]; Prifti, Orest [Verfasser:in]; Silvestrini, Andrea [Verfasser:in] Nowcasting Italian GDP growth : a Factor MIDAS approach Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [Rom]: Banca d'Italia Eurosistema, [2024] Erschienen in: Banca d'Italia: Temi di discussione ; 1446 Cho, Chulyoung [Verfasser:in]; Yang, Jinseok [Verfasser:in]; Jang, Beakcheol [Verfasser:in] Spectrum of Influence : Heterogeneous Macroeconomic Factors' Effects on Stocks Based on Size, Style, and Sector in the South Korean Market Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) ... zum E-Book (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023] Sakemoto, Ryuta [Verfasser:in] The Long-Run Risk Premium in the ICAPM : International Evidence Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (frei zugänglich) ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2022] Scaffidi Domianello, Luca [Verfasser:in]; Gallo, Giampiero M. [Verfasser:in]; Otranto, Edoardo [Verfasser:in] Smooth and abrupt dynamics in financial volatility : the MS-MEM-MIDAS - [Prima edizione] Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Cagliari: Arkadia, dicembre 2022 Erschienen in: Working papers ; 2022,5 Salisu, Afees A. [Verfasser:in]; Gupta, Rangan [Verfasser:in]; Bouri, Elie [Verfasser:in] Testing the forecasting power of global economic conditions for the volatility of international REITs using a GARCH-MIDAS approach Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Pretoria, South Africa: Department of Economics, University of Pretoria, [2022] Erschienen in: Department of Economics working paper series ; 2022,11 Sreenu, Nenavath [Verfasser:in]; Rao, K. S. S. [Verfasser:in]; Kishan, D. [Verfasser:in] The macroeconomic variables impact on commodity futures volatility : a study on Indian markets Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang ... zum Aufsatz via Taylor & Francis Online (frei zugänglich) ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2021 Erschienen in: Cogent business & management ; 8(2021), 1, Artikel-ID 1939929, Seite 1-17 Ankargren, Sebastian [Verfasser:in]; Lindholm, Unn [Verfasser:in] Nowcasting Swedish GDP growth Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Stockholm: National Institute of Economic Research, February, 2021 Erschienen in: Konjunkturinstitutet: Working paper ; 154 Virk, Nader Shahzad [Verfasser:in]; Javed, Farrukh [Verfasser:in]; Awartani, Basel [Verfasser:in] A reality check on the GARCH-MIDAS volatility models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Örebro, Sweden: Örebro University School of Business, [2021] Erschienen in: Working paper ; 2021,2
Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in]; Schumacher, Christian [Verfasser:in] Factor-MIDAS for now-and forecasting with ragged-edge data : a model comparison for German GDP Bücher Online ansehen Schließen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2007 Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2007,34
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Batten, Jonathan A. [Verfasser:in]; Mo, Di [Verfasser:in]; Pourkhanali, Armin [Verfasser:in] Can Inflation Predict Energy Price Volatility? Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) ... zum E-Book (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023]
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Foroni, Claudia [Verfasser:in]; Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in]; Stevanović, Dalibor [Verfasser:in] Mixed frequency models with MA components Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Frankfurt a. M.: Deutsche Bundesbank, 2018
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Foroni, Claudia [Verfasser:in]; Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in]; Stevanović, Dalibor [Verfasser:in] Mixed frequency models with MA components Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Frankfurt a. M.: European Central Bank (ECB), 2018
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Foroni, Claudia [Verfasser:in]; Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in]; Stevanovic, Dalibor [Verfasser:in] Mixed frequency models with MA components Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Montréal: Université du Québec à Montréal, École des sciences de la gestion (ESG UQAM), Département des sciences économiques, 2017
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Mo, Di [Verfasser:in]; Gupta, Rakesh [Verfasser:in]; Li, Bin [Verfasser:in]; Singh, Tarlok [Verfasser:in] The Macroeconomic Determinants of Commodity Futures Volatility : The Evidence from Chinese and Indian Markets Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (frei zugänglich) ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023]
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Jiang, Cuixia [Verfasser:in]; Nie, Yubing [Verfasser:in]; Xu, Qifa [Verfasser:in] A Midas Multinomial Logit Model with Applications to Bond Credit Rating Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (frei zugänglich) ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023
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Gorgi, Paolo [Verfasser:in]; Koopman, Siem Jan [Verfasser:in]; Li, Mengheng [Verfasser:in] Forecasting economic time series using score-driven dynamic models with mixed-data sampling Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2018
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Özsoy, Fehmi [Verfasser:in]; Doğan, Nükhet [Verfasser:in] Deterministic effects of volatility on mixed frequency GARCH in Means MIDAS model : evidence from Turkey Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich) ... zum Aufsatz (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2022 Erschienen in: International econometric review ; 14(2022), 1, Seite 1-20
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Batten, Jonathan A. [Verfasser:in]; Mo, Di [Verfasser:in]; Pourkhanali, Armin [Verfasser:in] Can inflation predict energy price volatility? Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang ... zum Aufsatz via ScienceDirect (frei zugänglich) ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2024 Erschienen in: Energy economics ; 129(2024) vom: Jan., Artikel-ID 107158, Seite 1-18
> Zugang ... zum Aufsatz via ScienceDirect (frei zugänglich) ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich)
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Foroni, Claudia [Verfasser:in]; Guérin, Pierre [Verfasser:in]; Marcellino, Massimiliano [Verfasser:in] Using Low Frequency Information for Predicting High Frequency Variables Bücher Online ansehen Schließen > Links ... zum E-Book Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Oslo: Norges Bank, 2015
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Goldmann, Leonie [Verfasser:in]; Crook, Jonathan N. [Verfasser:in]; Calabrese, Raffaella [Verfasser:in] A new ordinal mixed-data sampling model with an application to corporate credit rating levels Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich) ... zum Aufsatz via ScienceDirect (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2024 Erschienen in: European journal of operational research ; 314(2024), 3 vom: 1. Mai, Seite 1111-1126
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Ceci, Donato [Verfasser:in]; Prifti, Orest [Verfasser:in]; Silvestrini, Andrea [Verfasser:in] Nowcasting Italian GDP growth : a Factor MIDAS approach Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [Rom]: Banca d'Italia Eurosistema, [2024] Erschienen in: Banca d'Italia: Temi di discussione ; 1446
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Cho, Chulyoung [Verfasser:in]; Yang, Jinseok [Verfasser:in]; Jang, Beakcheol [Verfasser:in] Spectrum of Influence : Heterogeneous Macroeconomic Factors' Effects on Stocks Based on Size, Style, and Sector in the South Korean Market Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) ... zum E-Book (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2023]
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Sakemoto, Ryuta [Verfasser:in] The Long-Run Risk Premium in the ICAPM : International Evidence Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (frei zugänglich) ... zum E-Book via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2022]
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Scaffidi Domianello, Luca [Verfasser:in]; Gallo, Giampiero M. [Verfasser:in]; Otranto, Edoardo [Verfasser:in] Smooth and abrupt dynamics in financial volatility : the MS-MEM-MIDAS - [Prima edizione] Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Cagliari: Arkadia, dicembre 2022 Erschienen in: Working papers ; 2022,5
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Salisu, Afees A. [Verfasser:in]; Gupta, Rangan [Verfasser:in]; Bouri, Elie [Verfasser:in] Testing the forecasting power of global economic conditions for the volatility of international REITs using a GARCH-MIDAS approach Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Pretoria, South Africa: Department of Economics, University of Pretoria, [2022] Erschienen in: Department of Economics working paper series ; 2022,11
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Sreenu, Nenavath [Verfasser:in]; Rao, K. S. S. [Verfasser:in]; Kishan, D. [Verfasser:in] The macroeconomic variables impact on commodity futures volatility : a study on Indian markets Aufsätze Online ansehen Schließen > Zugang ... zum Aufsatz via Taylor & Francis Online (frei zugänglich) ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. 2021 Erschienen in: Cogent business & management ; 8(2021), 1, Artikel-ID 1939929, Seite 1-17
> Zugang ... zum Aufsatz via Taylor & Francis Online (frei zugänglich) ... zum Aufsatz via DOI (frei zugänglich)
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Ankargren, Sebastian [Verfasser:in]; Lindholm, Unn [Verfasser:in] Nowcasting Swedish GDP growth Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Stockholm: National Institute of Economic Research, February, 2021 Erschienen in: Konjunkturinstitutet: Working paper ; 154
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Virk, Nader Shahzad [Verfasser:in]; Javed, Farrukh [Verfasser:in]; Awartani, Basel [Verfasser:in] A reality check on the GARCH-MIDAS volatility models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang ... zum E-Book (PDF Dokument ; frei zugänglich) Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Örebro, Sweden: Örebro University School of Business, [2021] Erschienen in: Working paper ; 2021,2
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> Medientyp Skip to next facet Aufsätze (125) Wert ausschließen Bücher (68) Wert ausschließen Konferenzberichte (3) Wert ausschließen Hochschulschriften (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Verfügbarkeit Skip to next facet Freihand verfügbar (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Standort Skip to next facet Bereichsbibliothek DrePunct (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Rechte-/Nutzungshinweis Skip to next facet Namensnennung (CC BY) (9) Wert ausschließen Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND) (3) Wert ausschließen Namensnennung - Nicht kommerziell (CC BY-NC) (2) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Zugangsstatus Skip to next facet Freier Zugang (124) Wert ausschließen Ohne Angabe (72) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Sprache Skip to next facet Englisch (177) Wert ausschließen Nicht zu entscheiden (15) Wert ausschließen Deutsch (2) Wert ausschließen Persisch (2) Wert ausschließen Koreanisch (1) Wert ausschließen Ukrainisch (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Fachgebiet Skip to next facet Wirtschaftswissenschaften (58) Wert ausschließen Soziologie (31) Wert ausschließen Chemie und Pharmazie (15) Wert ausschließen Mathematik (12) Wert ausschließen Technik (8) Wert ausschließen Biologie (7) Wert ausschließen Geographie (7) Wert ausschließen Allgemeines (6) Wert ausschließen Informatik (6) Wert ausschließen Physik (5) Wert ausschließen Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft (4) Wert ausschließen Geologie und Paläontologie (3) Wert ausschließen Kunst und Kunstgeschichte (2) Wert ausschließen Medizin (2) Wert ausschließen Allgemeine Naturwissenschaft (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Person/Institution Skip to next facet Foroni, Claudia (11) Wert ausschließen Marcellino, Massimiliano (11) Wert ausschließen Conrad, Christian (9) Wert ausschließen Schumacher, Christian (8) Wert ausschließen Jiang, Cuixia (6) Wert ausschließen Ravazzolo, Francesco (6) Wert ausschließen Xu, Qifa (6) Wert ausschließen Ma, Feng (5) Wert ausschließen Schienle, Melanie (5) Wert ausschließen Aastveit, Knut Are (4) Wert ausschließen Frale, Cecilia (4) Wert ausschließen Gupta, Rangan (4) Wert ausschließen Kleen, Onno (4) Wert ausschließen Kostrov, Alexander (4) Wert ausschließen Meyer, Axel (4) Wert ausschließen Monteforte, Libero (4) Wert ausschließen Nguyen, Hoang (4) Wert ausschließen Ortega, Juan-Pablo (4) Wert ausschließen Virbickaite, Audrone (4) Wert ausschließen Wu, Xinyu (4) Wert ausschließen Audrino, Francesco (3) Wert ausschließen Awartani, Basel (3) Wert ausschließen Boilson, Andrew (3) Wert ausschließen Connolly, Justin (3) Wert ausschließen Connolly, Regina (3) Wert ausschließen Davis, Paul (3) Wert ausschließen Ghysels, Eric (3) Wert ausschließen Guérin, Pierre (3) Wert ausschließen Javed, Farrukh (3) Wert ausschließen Kratochwil, Claudius F. (3) Wert ausschließen Kuck, Konstantin (3) Wert ausschließen Marcellino, Massimiliano Giuseppe (3) Wert ausschließen Mo, Di (3) Wert ausschließen Niu, Huawei (3) Wert ausschließen Schweikert, Karsten (3) Wert ausschließen Sefton, Maggie M. (3) Wert ausschließen Staines, Anthony (3) Wert ausschließen Wang, Lu (3) Wert ausschließen Abreu, Marvin Kyle (2) Wert ausschließen Asgharian, Hossein (2) Wert ausschließen Batten, Jonathan A. (2) Wert ausschließen Baumeister, Christiane (2) Wert ausschließen Borup, Daniel (2) Wert ausschließen Bouri, Elie (2) Wert ausschließen Cheng, Jie (2) Wert ausschließen Cheng, Qiuying (2) Wert ausschließen Christiansen, Charlotte (2) Wert ausschließen Clements, Michael P. (2) Wert ausschließen Doğan, Nükhet (2) Wert ausschließen Ferreiro, Javier Ojea (2) Wert ausschließen Gagliardini, Patrick (2) Wert ausschließen Galvão, Ana Beatriz (2) Wert ausschließen García-Hiernaux, Alfredo (2) Wert ausschließen Gregori, Wildmer Daniel (2) Wert ausschließen Gurgul, Henryk (2) Wert ausschließen Hao, Jianyang (2) Wert ausschließen Hou, Ai Jun (2) Wert ausschließen Kishan, D. (2) Wert ausschließen Lee, Jin (2) Wert ausschließen Lee, Young Im (2) Wert ausschließen Liang, Chao (2) Wert ausschließen Liang, Yipeng (2) Wert ausschließen Liu, Han (2) Wert ausschließen Liu, Jian (2) Wert ausschließen Lu, Xinjie (2) Wert ausschließen Mestel, Roland (2) Wert ausschließen Moura Costa da Silva, Aline (2) Wert ausschließen Nardo, Michela (2) Wert ausschließen Pourkhanali, Armin (2) Wert ausschließen Rao, K. S. S. (2) Wert ausschließen Rubin, Mirco (2) Wert ausschließen Salisu, Afees A. (2) Wert ausschließen Shi, Song (2) Wert ausschließen Silva, Aline Moura Costa da (2) Wert ausschließen Sreenu, Nenavath (2) Wert ausschließen Stevanović, Dalibor (2) Wert ausschließen Syrek, Robert (2) Wert ausschließen Tirkishova, Menli (2) Wert ausschließen Virk, Nader (2) Wert ausschließen Wang, Xinyu (2) Wert ausschließen Wen, Fenghua (2) Wert ausschließen Wen, Long (2) Wert ausschließen Yan, Lizhao (2) Wert ausschließen Yin, Libo (2) Wert ausschließen Zhang, Lele (2) Wert ausschließen Zhang, Ziting (2) Wert ausschließen Zhou, Yimin (2) Wert ausschließen de Medeiros, Otavio Ribeiro (2) Wert ausschließen wang, lu (2) Wert ausschließen Özsoy, Fehmi (2) Wert ausschließen AASTVEIT, KNUT ARE (1) Wert ausschließen Abebe, Teshome Hailemeskel (1) Wert ausschließen Abotaleb, Mostafa (1) Wert ausschließen Ahmad, Majd (1) Wert ausschließen Ahmed, Gulfishan Firdose (1) Wert ausschließen Alakkari, Khder (1) Wert ausschließen Ankargren, Sebastian (1) Wert ausschließen Aponte, Betzaida (1) Wert ausschließen Ashby, Michael (1) Wert ausschließen Ashby, Michael F. (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Kollektion Skip to next facet Verbunddaten SWB (58) Wert ausschließen Lizenzfreie Online-Ressourcen (57) Wert ausschließen BASE - Bielefeld Academic Search Engine (32) Wert ausschließen EconStor (German National Library of Economics, ZBW) (31) Wert ausschließen Elsevier BV (CrossRef) (21) Wert ausschließen Wiley (CrossRef) (15) Wert ausschließen Informa UK Limited (CrossRef) (14) Wert ausschließen Springer Science and Business Media LLC (CrossRef) (10) Wert ausschließen Hindawi Limited (CrossRef) (6) Wert ausschließen MDPI AG (CrossRef) (5) Wert ausschließen SAGE Publications (CrossRef) (4) Wert ausschließen JSTOR Business & Economics (3) Wert ausschließen Acoustical Society of America (ASA) (CrossRef) (2) Wert ausschließen Cambridge University Press (CUP) (CrossRef) (2) Wert ausschließen DOAJ Directory of Open Access Journals (2) Wert ausschließen Emerald (CrossRef) (2) Wert ausschließen Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (CrossRef) (2) Wert ausschließen JSTOR Arts & Sciences I Archive (2) Wert ausschließen JSTOR Business I Archive (2) Wert ausschließen Oxford University Press (OUP) (CrossRef) (2) Wert ausschließen AGHU University of Science and Technology Press (CrossRef) (1) Wert ausschließen American Astronomical Society (CrossRef) (1) Wert ausschließen Author(s) (CrossRef) (1) Wert ausschließen EDP Sciences (CrossRef) (1) Wert ausschließen European Scientific Institute, ESI (CrossRef) (1) Wert ausschließen Frontiers Media SA (CrossRef) (1) Wert ausschließen Georgetown University Latin America Leadership Program (CrossRef) (1) Wert ausschließen Hans Publishers (CrossRef) (1) Wert ausschließen International Econometric Review (CrossRef) (1) Wert ausschließen JSTOR Arts & Sciences VII Archive (1) Wert ausschließen JSTOR Business II Archive (1) Wert ausschließen JSTOR Life Sciences Archive (1) Wert ausschließen JSTOR Mathematics & Statistics (1) Wert ausschließen Macrothink Institute, Inc. (CrossRef) (1) Wert ausschließen Periodica Polytechnica Budapest University of Technology and Economics (CrossRef) (1) Wert ausschließen Publishing House Helvetica (Publications) (CrossRef) (1) Wert ausschließen Science Publishing Group (CrossRef) (1) Wert ausschließen Statistica Sinica (Institute of Statistical Science) (CrossRef) (1) Wert ausschließen The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (CrossRef) (1) Wert ausschließen Walter de Gruyter GmbH (CrossRef) (1) Wert ausschließen theses.fr (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen