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Dornbusch, Daniel [VerfasserIn]

Untersuchung von Modellen der fundamentalen und technischen Aktienanalyse : ein empirischer Vergleich am deutschen Aktienmarkt

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Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Wien [u.a.]: Lang, 1999

Erschienen in: Beiträge zum Rechnungs-, Finanz- und Revisionswesen ; 42
Neumann, Kristin [VerfasserIn]

Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

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Lohmar; Köln: Eul, 2000

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 10400
Vuletić, Milena [VerfasserIn]; Prenzel, Felix [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]

Fin-GAN : Forecasting and Classifying Financial Time Series via Generative Adversarial Networks

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https://ssrn.com/abstract=4328302

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[S.l.]: SSRN, 2023
Karkkainen, Tatja [VerfasserIn]

The Role of Technology and Network Externalities in the Long-Term Performance of ICOs

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https://ssrn.com/abstract=3735175

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Farinós Viñas, J. E. [VerfasserIn]; García Martín, C. José [VerfasserIn]; Ibáñez Escribano, A. M. [VerfasserIn]

¿Se puede medir la negociación informada? Una revisión de la metodología basada en las covarianzas de las series de precios

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Amsterdam: Elsevier, 2009
Karremann, Melanie Katharina [VerfasserIn] ; Kerschgens, Michael [AkademischeR BetreuerIn]; Neggers, Roel [AkademischeR BetreuerIn]

Return periods and clustering of potential losses associated with European windstorms in a changing climate

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https://d-nb.info/1066815399/34

kostenfrei

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Köln: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2014
Adämmer, Philipp [VerfasserIn]; Lehmann, Sven [VerfasserIn]; Schüssler, Rainer Alexander [VerfasserIn]

Local Predictability in High Dimensions

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https://ssrn.com/abstract=4342487

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[S.l.]: SSRN, 2023
Lisi, Francesco [VerfasserIn]

Testing asymmetry in financial time series

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2007
Dessain, Jean [VerfasserIn]

Improving the Prediction of Asset Returns with Machine Learning by Using a Custom Loss Function

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https://ssrn.com/abstract=4447151

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Fan, Minyou [VerfasserIn]; Li, Youwei [VerfasserIn]; Liao, Ming [VerfasserIn]; Liu, Jiadong [VerfasserIn]

A reexamination of factor momentum : how strong is it?

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2022

Erschienen in: The financial review ; 57(2022), 3 vom: Aug., Seite 585-615
Raju, Rajan [VerfasserIn]

Alpha in Indian Large Cap Equity Funds - A Tale of Two Periods

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https://ssrn.com/abstract=3929136

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Tang, Chen [VerfasserIn]; Shi, Yanlin [VerfasserIn]

Forecasting high-dimensional financial functional time series : an application to constituent stocks in Dow Jones index

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https://www.mdpi.com/1911-8074/14/8/343/pdf

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2021

Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 14(2021), 8 vom: Aug., Artikel-ID 343, Seite 1-13
Tang, Chen [VerfasserIn]; Shi, Yanlin [VerfasserIn]

Forecasting high-dimensional financial functional time series: An application to constituent stocks in Dow Jones index

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Basel: MDPI, 2021
Chai, Jian [VerfasserIn]; Zhao, Chenyu [VerfasserIn]; Hu, Yi [VerfasserIn]; Zhang, Zhe George [VerfasserIn]

Structural analysis and forecast of gold price returns

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2021

Erschienen in: Journal of management science and engineering ; 6(2021), 2 vom: Juni, Seite 135-145
Atilgan, Yigit [VerfasserIn] ; Demirtas, K. Ozgur [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Gunaydin, A. Doruk [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; KIRLI, Imra [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Average Skewness in Global Equity Markets

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https://ssrn.com/abstract=3699127

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Li, Gang [VerfasserIn]

Idiosyncratic Volatility and the Intertemporal Capital Asset Pricing Model

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https://ssrn.com/abstract=3475179

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Cheng, Tingting [VerfasserIn]; Gao, Jiti [VerfasserIn]; Linton, Oliver [VerfasserIn]

Nonparametric predictive regressions for stock return brediction

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https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/291507/cwpe1932.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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Cambridge: University of Cambridge, Faculty of Economics, 25 March 2019

Erschienen in: Cambridge working papers in economics ; 2019,32
Moseki, K.K. [VerfasserIn]; Rao, K.S. Madhava [VerfasserIn]

Empirical measures of symmetry of market sentiments

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Abingdon: Taylor & Francis, 2018
Lansing, Kevin J. [VerfasserIn]; LeRoy, Stephen F. [VerfasserIn]; Ma, Jun [VerfasserIn]

Examining the sources of excess return predictability : stochastic volatility or market inefficiency?

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https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2018-14.pdf

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[San Francisco, CA]: Federal Reserve Bank of San Francisco, December 3, 2018

Erschienen in: Federal Reserve Bank of San Francisco: Working papers series ; 20181400
Cheng, Tingting [VerfasserIn]; Gao, Jiti [VerfasserIn]; Linton, Oliver [VerfasserIn]

Multi-step non- and semi-parametric predictive regressions for short and long horizon stock return prediction

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http://hdl.handle.net/10419/189687

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London: Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), 2018

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