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  1. Molitor, Alexander [VerfasserIn] ; Kühn, Christoph [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Czichowsky, Christoph [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rásonyi, Miklós [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Arbitrage theory in models with transaction costs beyond efficient friction

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    Frankfurt am Main: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 2022

  2. Zhang, Yong [VerfasserIn]; Li, Jiahao [VerfasserIn]; Yang, Xingyu [VerfasserIn]; Lin, Hong [VerfasserIn]

    Aggregating exponential gradient expert advice for online portfolio selection under transaction costs

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    2023

    Erschienen in: Operational Research Society: Journal of the Operational Research Society ; 74(2023), 8, Seite 1940-1953

  3. Yegorova-Gudkova, Tatiana [VerfasserIn]; Bojko, Maksim [VerfasserIn]; Neustroiev, Yurii [VerfasserIn]; Khostash, Oleg [VerfasserIn]; Pan, Li [VerfasserIn]; Shepitko, Hryhorii [VerfasserIn]; Beloborodko, Vitalij [VerfasserIn]; Zvirkov, Oleg [VerfasserIn]; Kirilina, Maryna [VerfasserIn]; Matjukhina, Irina [VerfasserIn]

    Development of an innovative methodology of research of systems on an example of a shadow economy as an invariant of system of economic security of state

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    2021

    Erschienen in: Technology audit and production reserves ; 4(2021), 4/60, Seite 41-45

  4. Ludwig, Andreas [VerfasserIn] ; Irle, Albrecht [MitwirkendeR]; Saß, Jörn [MitwirkendeR]

    Comparisons and asymptotics in the theory of portfolio optimization under fixed and proportional transaction costs

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    MACAU: Open Access Repository of Kiel University, 2012

  5. Molitor, Alexander [VerfasserIn]

    Arbitrage theory in models with transaction costs beyond efficient friction

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    Frankfurt am Main: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 2022

  7. Kühn, Christoph [VerfasserIn]; Molitor, Alexander [VerfasserIn]

    Semimartingale price systems in models with transaction costs beyond efficient friction

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    2022

    Erschienen in: Finance and stochastics ; 26(2022), 4 vom: Okt., Seite 927-982

  8. Jaschke, Stefan R. [VerfasserIn]; Küchler, Uwe [VerfasserIn]

    Coherent risk measures, valuation bounds, and (my,p)-portfolio optimization

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    Berlin: Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, 1999

  12. Kochendörfer, Alexandra [VerfasserIn]

    Maximizing the Asymptotic Growth Rate under Fixed and Proportional Transaction Costs in a Financial Market with Jumps

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    KLUEDO - Publication Server of University of Kaiserslautern-Landau (RPTU), 2012

  13. Kochendörfer, Alexandra [VerfasserIn] ; Sass, Jörn [AkademischeR BetreuerIn]

    Maximizing the Asymptotic Growth Rate under Fixed and Proportional Transaction Costs in a Financial Market with Jumps

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    Kaiserslautern: Technische Universität Kaiserslautern, 2012

  14. Smaga, Martin [VerfasserIn]

    Utility-based proof for the existence of strictly consistent price processes under proportional transaction costs

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    KLUEDO - Publication Server of University of Kaiserslautern-Landau (RPTU), 2012

  15. Xing, Haipeng [VerfasserIn]

    A singular stochastic control approach for optimal pairs trading with proportional transaction costs

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    2022

    Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 15(2022), 4 vom: Apr., Artikel-ID 147, Seite 1-23

  17. Smaga, Martin [VerfasserIn] ; Saß, Jörn [AkademischeR BetreuerIn]

    Utility-based proof for the existence of strictly consistent price processes under proportional transaction costs

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    Kaiserslautern: Technische Universität Kaiserslautern, 2012

  18. Benedetti, Giuseppe [VerfasserIn] ; Paris 9 [MitwirkendeR]; Campi, Luciano [MitwirkendeR]

    Investissement optimal et évaluation d'actifs sous certaines imperfections de marché ; Optimal investment and pricing under certain market imperfections

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    theses.fr, 2013-09-23

  19. Ahrens, Lia [VerfasserIn] ; Kallsen, Jan [MitwirkendeR]; Saß, Jörn [MitwirkendeR]

    On Using Shadow Prices for the Asymptotic Analysis of Portfolio Optimization under Proportional Transaction Costs ; Schattenpreisansatz für asymptotische Analysis von Portfoliooptimierung unter proportionalen Transaktionskosten

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    MACAU: Open Access Repository of Kiel University, 2015

  20. Roux, Alet [VerfasserIn]; Xu, Zhikang [VerfasserIn]

    Optimal investment and contingent claim valuation with exponential disutility under proportional transaction costs

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    2022

    Erschienen in: International journal of theoretical and applied finance ; 25(2022), 4/5 vom: Juni/Aug., Artikel-ID 2250017, Seite 1-45