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Zhu, Jianwei [Verfasser:in]

Modular pricing of options : an application of Fourier analysis

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2000

Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 493
Gulisashvili, Archil [Verfasser:in]

Analytically tractable stochastic stock price models

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2012

Erschienen in: Springer Finance
Lüders, Erik [Verfasser:in]

Economic foundation of asset price processes : with 1 table - [1. Aufl.]

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Heidelberg [u.a.]: Physica-Verl., 2004

Erschienen in: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung: ZEW economic studies ; 24
Gonçalves, Sílvia [Verfasser:in]; Kilian, Lutz [Verfasser:in]

Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2002

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,26,engl.
Craig, Ben R. [Verfasser:in]; Keller, Joachim G. [Verfasser:in]

The empirical performance of option based densities of foreign exchange

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, Economic Research Centre, 2002

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,7,engl.
Schmitt, Christian [Verfasser:in]

Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität - [1. Aufl.]

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Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges., 2000

Erschienen in: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung: ZEW-Wirtschaftsanalysen ; 5200
Zumbach, Gilles O. [Verfasser:in]

Discrete time series, processes, and applications in finance

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2013 [erschienen] 2012

Erschienen in: Springer finance
Schröder, Michael [Herausgeber:in]

Finanzmarkt-Ökonometrie : Basistechniken, fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle - [2., überarbeitete Auflage]

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Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, Januar 2012
Tan, Chia Chiang [Verfasser:in]

Market practice in financial modelling

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New Jersey; London [u.a.]: World Scientific, 2012
Stoklossa, Harald [Verfasser:in]

Die Zinsstrukturtheorie : eine Analyse der Faktoren, Arbitrage und Volatilität für das Euro-Währungsgebiet - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Gabler, 2010

Erschienen in: Gabler Research
Andersen, Torben [Herausgeber:in]; Davis, Richard A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kreiß, Jens-Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mikosch, Thomas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Davis, Richard Alan [Herausgeber:in]; Kreiß, Jens-Peter [Herausgeber:in]; Mikosch, Thomas [Herausgeber:in]

Handbook of financial time series

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Berlin, Heidelberg: Springer, 2009
Schröder, Michael [Herausgeber:in]; Buscher, Herbert S. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] ; Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Finanzmarkt-Ökonometrie : Basistechniken, fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle

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Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2002
Rudolf, Markus [Verfasser:in]

Zinsstrukturmodelle : mit 41 Tabellen

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Heidelberg: Physica-Verl., 2000

Erschienen in: Studies in contemporary economics
Andres, Peter [Verfasser:in]

Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen

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Lohmar; Köln: Eul, 1998

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 8900
Pierdzioch, Christian [Verfasser:in]

Noise trading, central bank interventions, and the informational content of foreign currency options

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2001

Erschienen in: Kieler Studien ; 313
Fouque, Jean-Pierre [Verfasser:in]; Papanicolaou, George [Verfasser:in]; Sircar, Kaushik Ronnie [Verfasser:in]

Derivatives in financial markets with stochastic volatility - [Repr. d. Ausg. von 2000]

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Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 2001
Messow, Philip [Verfasser:in] ; Linnemann, Ludger [Akademische:r Betreuer:in]; Krämer, Walter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Statistical problems of time varying volatility in economic time series

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Dortmund: Universitätsbibliothek Dortmund, 2014
Zaffaroni, Paolo [Verfasser:in]

Whittle estimation of EGARCH and other exponential volatility models

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2009
Henry-Labordere, Pierre [Verfasser:in]

Solvable Local and Stochastic Volatility Models: Supersymmetric Methods in Option Pricing

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2007
Beyer, Robert [Verfasser:in]; Milivojevic, Lazar [Verfasser:in]

Dynamics and synchronization of global equilibrium interest rates

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[Washington, DC, USA]: World Bank Group, South Asia Region, Office of the Chief Economist, December 2020

Erschienen in: Policy research working paper ; 9489

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