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Zaffaroni, Paolo [VerfasserIn]

Whittle estimation of EGARCH and other exponential volatility models

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2009
Siklar, Emel [VerfasserIn]; Şıklar, İlyas [VerfasserIn]

Time series dynamics of short term interest rates in Turkey

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https://www.macrothink.org/journal/index.php/ber/article/download/18229/14232

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2021

Erschienen in: Business and Economic Research ; 11(2021), 1 vom: März, Seite 92-108
Jebran, Khalil [VerfasserIn]; Chen, Shihua [VerfasserIn]; Tauni, Muhammad Zubair [VerfasserIn]

Islamic and conventional equity index co-movement and volatility transmission: Evidence from Pakistan

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Amsterdam: Elsevier, 2017
Nadhem, Selmi [VerfasserIn]; Nejib, Hachicha D. [VerfasserIn]

The Ebola contagion and forecasting virus: Evidence from four African countries

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Heidelberg: Springer, 2015
Attari, Muhammad Irfan Javaid [VerfasserIn]; Safdar, Luqman [VerfasserIn]

The relationship between macroeconomic volatility and the stock market volatility: Empirical evidence from Pakistan

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Lahore: Johar Education Society, Pakistan (JESPK), 2013
Khan, Maaz [VerfasserIn]; Kayani, Umar Nawaz [VerfasserIn]; Khan, Mrestyal [VerfasserIn]; Mughal, Khurrum Shahzad [VerfasserIn]; Haseeb, Mohammad [VerfasserIn]

COVID-19 pandemic & financial market volatility: Evidence from GARCH models

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Basel: MDPI, 2023
Hu, Yang [VerfasserIn]; Lang, Chunlin [VerfasserIn]; Corbet, Shaen [VerfasserIn]; Hou, Greg [VerfasserIn]; Oxley, Les [VerfasserIn]

Exploring the Dynamic Behaviour of Commodity Market Tail Risk Connectedness During the Negative Wti Pricing Event

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https://ssrn.com/abstract=4363283

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[S.l.]: SSRN, 2023
Xu, Yongdeng [VerfasserIn]

Extended Multivariate Egarch Model : A Model for Zero-Return and Negative Spillovers

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https://ssrn.com/abstract=4446267

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Gharaibeh, Omar K. [VerfasserIn]; Kharabsheh, Buthiena [VerfasserIn]

Geopolitical risks, returns, and volatility in the MENA financial markets : evidence from GARCH and EGARCH models

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https://www.doi.org/10.14254/1800-5845/2023.19-3.2

https://mnje.com/sites/mnje.com/files/v19n3/021-036%20-%20Gharaibeh%20and%20Kharabsheh.pdf

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2023

Erschienen in: Montenegrin journal of economics ; 19(2023), 3, Seite 21-36
Irfan, Muhammad [VerfasserIn]; Rehman, Mubeen Abdur [VerfasserIn]; Nawazish, Sarah [VerfasserIn]; Yu, Hao [VerfasserIn]

Performance analysis of gold- and fiat-backed cryptocurrencies: Risk-based choice for a portfolio

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Basel: MDPI, 2023
Aziz, Tariq [VerfasserIn]

A reassessment of oil market volatility and stock market volatility: Evidence from selected SAARC countries

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Lodz: Lodz University Press, 2023
Ngo Thai Hung [VerfasserIn]; Huỳnh Dương Phương Quyên [VerfasserIn]; Võ Lê Diễm Quỳnh [VerfasserIn]; Trần Thị Thu Trang [VerfasserIn]; Huỳnh Thị Mai Như [VerfasserIn]

Biến động giá và rủi ro giữa các thị trường trái phiếu, cổ phiếu, dầu và vàng tại Việt Nam trước và trong giai đoạn COVID-19

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https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/download/4803/4113

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2022

Erschienen in: VNU journal of economics and business ; 2(2022), 5, Seite 103-114
Rahmi, Meinisa Fadillah [VerfasserIn]; Nasrudin [VerfasserIn]

The effect of COVID-19 pandemic on the risks of investments in Indonesia : evidence from the EGARCH model

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https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/download/1758/1054/

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2022

Erschienen in: Bulletin of monetary economics and banking ; 25(2022), 4, Seite 673-688
Murty, Sarika [VerfasserIn]; Victor, Vijay [VerfasserIn]; Fekete-Farkas, Maria [VerfasserIn]

Is bitcoin a safe haven for Indian investors? A GARCH volatility analysis

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Basel: MDPI, 2022
Yan, Lili [VerfasserIn]; Kellard, Neil [VerfasserIn]; Lambercy, Lyudmyla [VerfasserIn]

Multivariate Range-Based Egarch Models

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https://ssrn.com/abstract=4291506

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[S.l.]: SSRN, 2022
Kabir, K. M. Alamgir [VerfasserIn]; Anibal Barreto, Raul [VerfasserIn]

Oil Supply Shocks on the Price of Transportation : Evidence from Bangladesh

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https://ssrn.com/abstract=4106403

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Thangamuthu, Mohanasundaram [VerfasserIn]; Maheshwari, Suneel [VerfasserIn]; Naik, Deepak Raghava [VerfasserIn]

Volatility spillover effects during pre-and-post COVID-19 outbreak on Indian market from the USA, China, Japan, Germany, and Australia

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Basel: MDPI, 2022
Fatima, Sameen [VerfasserIn]; Gan, Christopher [VerfasserIn]; Hu, Baiding [VerfasserIn]

Volatility spillovers between stock market and hedge funds: Evidence from Asia Pacific region

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Basel: MDPI, 2022
Aziz, Tariq [VerfasserIn]; Marwat, Jahanzeb [VerfasserIn]; Mustafa, Sheraz [VerfasserIn]; Kumar, Vikesh [VerfasserIn]; Al-Haddad, Lara [VerfasserIn]

Reassessment of volatility transmission among South Asian equity markets

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https://www.koreascience.kr/article/JAKO202100569431326.pdf

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2021

Erschienen in: Journal of Asian finance, economics and business ; 8(2021), 1, Seite 587-597
Lorenzo-Valdes, Arturo [VerfasserIn]

Confianza de los inversionistas como determinante en el mercado accionario mexicano mediante un modelo TAR-EGARCH = Investor confidence as a determinant in the Mexican stock market through a TAR-EGARCH model

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http://www.scielo.org.mx/pdf/ane/v35n88/2448-6655-ane-35-88-147.pdf

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2020

Erschienen in: Análisis económico ; 35(2020), 88 vom: Jan./Apr., Seite 147-165

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