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  3. Bressan, Silvia [VerfasserIn]; Weissensteiner, Alex [VerfasserIn]

    Option-implied skewness and the value of financial intermediaries

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    2023

    Erschienen in: Journal of financial services research ; 64(2023), 2 vom: Okt., Seite 207-229

  4. Gkionis, Konstantinos [VerfasserIn]; Kostakis, Alexandros [VerfasserIn]; Skiadopoulos, George [VerfasserIn]; Stilger, Przemyslaw S. [VerfasserIn]

    Positive stock information in out-of-the-money option prices

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    London: Queen Mary University of London, School of Economics and Finance, 2018

  6. Christoffersen, Peter [VerfasserIn]; Jacobs, Kris [VerfasserIn]; Chang, Bo Young [VerfasserIn]

    Chapter 10. Forecasting with Option-Implied Information

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    2013

    Erschienen in: Elliott, Graham, 1965 - : Handbook of Economic Forecasting ; (2013), Seite 581-656

  7. O'Sullivan, Conall [VerfasserIn]; Wang, Yan [VerfasserIn]

    Option-Implied Asymmetry and Market Returns

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    [S.l.]: SSRN, 2022

    Erschienen in: Michael J. Brennan Irish Finance Working Paper Series Research Paper ; No. 22-12

  11. DeMiguel, Victor [VerfasserIn] ; Plyakha, Yuliya [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Uppal, Raman [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Vilkov, Grigory [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Improving Portfolio Selection Using Option-Implied Volatility and Skewness

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

  12. Borochin, Paul [VerfasserIn] ; Wu, Zekun [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhao, Yanhui [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Effect of Option-implied Skewness on Delta- and Vega-Hedged Option Returns

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  13. Bali, Turan G. [VerfasserIn] ; Hu, Jianfeng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Murray, Scott [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Option Implied Volatility, Skewness, and Kurtosis and the Cross-Section of Expected Stock Returns

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

    Erschienen in: Georgetown McDonough School of Business Research Paper

  14. Diavatopoulos, Dean [VerfasserIn] ; Doran, James [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Fodor, Andy [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Peterson, David R. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Information Content of Implied Skewness and Kurtosis Changes Prior to Earnings Announcements for Stock and Option Returns

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    [S.l.]: SSRN, [2016]