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  6. Dybvig, Philip H. [VerfasserIn]; Ross, Stephen A. [VerfasserIn]

    Chapter 10 Arbitrage, state prices and portfolio theory

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    2003

    Erschienen in: Handbook of the economics of finance ; 1,B: Financial markets and asset pricing ; (2003), Seite 605-637

  8. Fernandez-Navarro, Francisco [VerfasserIn]; Carbonero-Ruz, Mariano [VerfasserIn]; Durán-Rosal, Antonio [VerfasserIn]

    A Hybrid Optimization and Data-Driven Approach to Understand the Role of the Risk-Aversion Profile Parameter in Portfolio Optimization Problems with Shorting Constraints

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

  9. Koné, N'Golo [VerfasserIn]

    Efficient mean-variance portfolio selection by double regularization

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    Kingston, Ontario, Canada: Department of Economics, Queen's University, 2-2021

    Erschienen in: Queen's University: Queen's Economics Department working paper ; 1453

  11. Ruszczynski, Andrzej [VerfasserIn]; Shapiro, Alexander [VerfasserIn] ; Higle, Julie L. [MitwirkendeR]; Römisch, Werner [MitwirkendeR]; Sen, Surrajeet [MitwirkendeR]

    Optimization of Convex Risk Functions

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    Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik, 2004-03-25

  13. Goel, Anubha [VerfasserIn]; Filipović, Damir [VerfasserIn]; Pasricha, Puneet [VerfasserIn]

    Sparse portfolio selection via topological data analysis based clustering

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    Geneva: Swiss Finance Institute, [2024]

    Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2024,7

  14. Kumar, Ronald Ravinesh [VerfasserIn]; Stauvermann, Peter [VerfasserIn]; Samitas, Aristeidis [VerfasserIn]

    An application of portfolio mean-variance and semi-variance optimization techniques : a case of Fiji

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    2022

    Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 15(2022), 5 vom: Mai, Artikel-ID 190, Seite 1-25

  19. Clark, Brian [VerfasserIn]; Edirisinghe, Chanaka [VerfasserIn]; Simaan, Majeed [VerfasserIn]

    Estimation risk and the implicit value of index-tracking

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    2022

    Erschienen in: Quantitative finance ; 22(2022), 2, Seite 303-319

  20. Benjlijel, Bacem [VerfasserIn]

    Mean-variance combining rules that outperform naïve diversification

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    2022

    Erschienen in: International journal of financial engineering ; 9(2022), 4 vom: Dez., Artikel-ID 2141007, Seite 1-20