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  1. Oodally, Ajmal [VerfasserIn] ; université Paris-Saclay [MitwirkendeR]; Kuhn, Estelle [MitwirkendeR]; Duchateau, Luc [MitwirkendeR]

    Estimation in frailty models with complex correlation structures through stochastic approximation algorithms ; Estimation dans des modèles de fragilité avec des structures de corrélation complexes via des algorithmes d'approximation stochastique

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    theses.fr, 2020-09-28

  2. Louzada Pinto, Julio Cesar [VerfasserIn] ; Evry, Institut national des télécommunications [MitwirkendeR]; Altman, Eitan [MitwirkendeR]; Chahed, Tijani [MitwirkendeR]

    Information diffusion and opinion dynamics in social networks ; Dissémination de l’information et dynamique des opinions dans les réseaux sociaux

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    theses.fr, 2016-01-14

  3. Stazhynski, Uladzislau [VerfasserIn] ; Université Paris-Saclay (ComUE) [MitwirkendeR]; Gobet, Emmanuel [MitwirkendeR]

    Discrétisation de processus à des temps d’arrêt et Quantification d'incertitude pour des algorithmes stochastiques ; Discretization of processes at stopping times and Uncertainty quantification of stochastic approximation limits

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    theses.fr, 2018-12-12

  4. Jimenez, Pablo [VerfasserIn] ; Institut polytechnique de Paris [MitwirkendeR]; Moulines, Éric [MitwirkendeR]; Durmus, Alain [MitwirkendeR]

    Analysis of Stochastic Algorithms for Sampling and Riemannian Approximation ; Analyse d'Algorithmes Stochastiques pour l'Échantillonnage et l'Approximation Riemannienne

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    theses.fr, 2023-06-30

  5. Chen, Junchao [VerfasserIn] ; Université Paris Cité [MitwirkendeR]; Chassagneux, Jean-François [MitwirkendeR]; Frikha, Noufel [MitwirkendeR]

    Probabilistic numerical approximation schemes in finance : learning methods for high-dimensional BSDEs and unbiased Monte Carlo algorithms for stochastic volatility models ; Schémas d'approximation numérique probabiliste en finance : méthodes d'apprentissage pour les ESDRs de grande dimension et algorithmes de Monte Carlo sans biais pour des modèles à volatilité stochastique

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    theses.fr, 2022-03-24

  6. Allaya, Mouhamad M. [VerfasserIn] ; Paris 1 [MitwirkendeR]; Bardet, Jean-Marc [MitwirkendeR]

    Méthodes de Monte-Carlo EM et approximations particulaires : application à la calibration d'un modèle de volatilité stochastique ; Monte Carlo EM methods and particle approximations : application to the calibration of stochastic volatility model

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    theses.fr, 2013-12-09