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  1. Fodjo, Eric [Verfasser:in] ; Université Paris-Saclay (ComUE) [Mitwirkende:r]; Akian, Marianne [Mitwirkende:r]

    Algorithms for the resolution of stochastic control problems in high dimension by using probabilistic and max-plus methods ; Algorithmes de résolution de problèmes de contrôle stochastique en grande dimension par une association de méthodes probabilistes et max-plus

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    theses.fr, 2018-07-13

  4. Barrasso, Adrien [Verfasser:in] ; Université Paris-Saclay (ComUE) [Mitwirkende:r]; Russo, Francesco [Mitwirkende:r]; Cosso, Andrea [Mitwirkende:r]

    Decoupled mild solutions of deterministic evolution problemswith singular or path-dependent coefficients, represented by backward SDEs ; Solutions mild découplées de problèmes d'évolution déterministes à coefficients singuliers ou dépendants de la trajectoire et leur représentation par des EDS rétrogrades

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    theses.fr, 2018-09-17

  5. Germain, Maximilien [Verfasser:in] ; Université Paris Cité [Mitwirkende:r]; Pham, Huyên [Mitwirkende:r]

    Machine learning for stochastic control and partial differential equations in high dimension ; Méthodes d'apprentissage automatique pour la résolution de problèmes de contrôle stochastique et d'équations aux dérivées partielles en grande dimension

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    theses.fr, 2022-06-20

  6. Eigel, Martin [Verfasser:in]; Farchmin, Nando [Verfasser:in]; Heidenreich, Sebastian [Verfasser:in]; Trunschke, Philipp [Verfasser:in]

    Adaptive non-intrusive reconstruction of solutions to high-dimensional parametric PDEs

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2021

  7. Eigel, Martin [Verfasser:in]; Farchmin, Nando [Verfasser:in]; Heidenreich, Sebastian [Verfasser:in]; Trunschke, Philipp [Verfasser:in]

    Adaptive non-intrusive reconstruction of solutions to high-dimensional parametric PDEs

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2021

  8. Elad Altman, Henri [Verfasser:in] ; Sorbonne université [Mitwirkende:r]; Zambotti, Lorenzo [Mitwirkende:r]

    Integration by parts formulae for the laws of Bessel bridges, and Bessel stochastic PDEs ; Formules d'intégration par parties pour les lois des ponts de Bessel, et EDP stochastiques associées

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    theses.fr, 2019-04-18

  10. Mu, Tingshu [Verfasser:in] ; Le Mans [Mitwirkende:r]; Hamadène, Saïd [Mitwirkende:r]

    Backward stochastic differential equations and applications : optimal switching, stochastic games, partial differential equations and mean-field ; Équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications : switching optimal, jeux stochastiques, EDP et mean-field

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    theses.fr, 2020-10-15

  11. Welti, Timo [Verfasser:in]; id_orcid0 000-0001-9161-3141 [Verfasser:in] ; Jentzen, Arnulf [Mitwirkende:r]; Grohs, Philipp [Mitwirkende:r]; Kloeden, Peter [Mitwirkende:r]; Mishra, Siddhartha [Mitwirkende:r]

    High-dimensional Stochastic Approximation: Algorithms and Convergence Rates

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    ETH Zurich, 2020

  12. Bénézet, Cyril [Verfasser:in] ; Université Paris Cité [Mitwirkende:r]; Chassagneux, Jean-François [Mitwirkende:r]

    Study of numerical methods for partial hedging and switching problems with costs uncertainty ; Étude de méthodes numériques pour la couverture partielle et problèmes de switching avec incertitude sur les coûts

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    theses.fr, 2019-11-05

  14. Tomasevic, Milica [Verfasser:in] ; Université Côte d'Azur (ComUE) [Mitwirkende:r]; Talay, Denis [Mitwirkende:r]

    Sur une interprétation probabiliste des équations de Keller-Segel de type parabolique-parabolique ; On a probabilistic interpretation of the Keller-Segel parabolic-parabolic equations

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    theses.fr, 2018-11-14

  15. Soumana Hima, Abdoulaye [Verfasser:in] ; Rennes 1 [Mitwirkende:r]; Hu, Ying [Mitwirkende:r]; Breton, Jean-Christophe [Mitwirkende:r]

    Équations différentielles stochastiques sous G-espérance et applications ; Stochastic differential equations under G-expectation and applications

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    theses.fr, 2017-05-04

  16. Lefebvre, William [Verfasser:in] ; Université Paris Cité [Mitwirkende:r]; Pham, Huyên [Mitwirkende:r]

    Stochastic control methods applied to portfolio construction, control with delay and PDE solving ; Méthodes de contrôle stochastique appliquées à la construction de portefeuille, au contrôle avec retard et à la résolution d'EDPs

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    theses.fr, 2022-12-09

  17. Chen, Junchao [Verfasser:in] ; Université Paris Cité [Mitwirkende:r]; Chassagneux, Jean-François [Mitwirkende:r]; Frikha, Noufel [Mitwirkende:r]

    Probabilistic numerical approximation schemes in finance : learning methods for high-dimensional BSDEs and unbiased Monte Carlo algorithms for stochastic volatility models ; Schémas d'approximation numérique probabiliste en finance : méthodes d'apprentissage pour les ESDRs de grande dimension et algorithmes de Monte Carlo sans biais pour des modèles à volatilité stochastique

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    theses.fr, 2022-03-24

  18. Izydorczyk, Lucas [Verfasser:in] ; Institut polytechnique de Paris [Mitwirkende:r]; Università degli studi di Milano - Bicocca [Mitwirkende:r]; Russo, Francesco [Mitwirkende:r]; Tessitore, Gianmario [Mitwirkende:r]; Oudjane, Nadia [Mitwirkende:r]

    Probabilistic backward McKean numerical methods for PDEs and one application to energy management. ; Techniques numériques rétrogrades de type McKean pour les EDPs et une application à la gestion de l'énergie

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    theses.fr, 2021-07-06

  20. Neumann, Johannes [Verfasser:in]; Anker, Felix [Verfasser:in]; Eigel, Martin [Verfasser:in]; Schoenmakers, John [Verfasser:in]; Ladkau, Marcel [Verfasser:in]; Bayer, Christian [Verfasser:in]

    SDE Based Regression for Linear Random PDEs

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2017