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  1. Esposito, Francesco [VerfasserIn] ; Cummins, Mark [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Filtering and Likelihood Estimation of Latent Factor Jump-Diffusions with an Application to Stochastic Volatility Models

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

  2. D'Ippoliti, Fernanda [VerfasserIn] ; Moretto, Enrico [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pasquali, Sara [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Trivellato, Barbara [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Exact and Approximated Option Pricing in a Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

  3. Medvedev, Alexey [VerfasserIn] ; Scaillet, O. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Approximation and Calibration of Short-Term Implied Volatilities Under Jump-Diffusion Stochastic Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2006]

    Erschienen in: Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 06-8

  4. Lasić, Antonio [VerfasserIn]

    Parameter Calibration und Simulation von Pfaden für das stochastic-volatility jump diffusion Optionsbewertungsmodell von Bakshi

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    Publication Server of Goethe University Frankfurt am Main, 2002

  5. Gaygısız, Esma [VerfasserIn]; Karasan, Abdullah [VerfasserIn]; Hekimoglu, Alper [VerfasserIn]

    Investigating the Effects of Illiquidity on Credit Risks via New Liquidity Augmented Stochastic Volatility Jump Diffusion Model

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    [S.l.]: SSRN, 2022

  6. Chiarella, Carl [VerfasserIn] ; Kang, Boda [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Meyer, Gunter H. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Ziogas, Andrew [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Evaluation of American Option Prices Under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Dynamics Using the Method of Lines

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    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: University of Technology Sydney Research Paper ; No. 219

  7. Alos, Elisa [VerfasserIn] ; Leon, Jorge A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pontier, Monique [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Vives, Josep [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Hull and White Formula for a General Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model with Applications to the Study of the Short-Time Behavior of the Implied Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2008]