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Adejumo, Oluwasegun A. [VerfasserIn]; Albert, Seno [VerfasserIn]; Asemota, Omorogbe J. [VerfasserIn]

Markov regime-switching autoregressive model of stock market returns in Nigeria

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https://www.cbn.gov.ng/Out/2021/STD/65-83.pdf

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2020

Erschienen in: CBN journal of applied statistics ; 11(2020), 2 vom: Dez., Seite 65-83
Das, Suman [VerfasserIn]; Roy, Saikat Sinha [VerfasserIn]

Regime switching, exchange rate volatility and intervention in BRICS currency markets

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https://www.ris.org.in/sites/default/files/Publication/DP%20247%20Suman%20Das%20and%20Saikat%20Sinha%20Roy.pdf

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New Delhi (India): RIS, Research and Information System for Developing Countries, May 2020

Erschienen in: Discussion papers ; 247
Aliyu, Shehu U. R. [VerfasserIn]

Do presidential elections affect stock market returns in Nigeria

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https://wami-imao.org/sites/default/files/2022-03/WAJMEI%20VOL19%20%20NO.2%20%202019-%204-%20DO%20PRESIDENTIAL%20ELECTIONS%20AFFECT%20STOCK%20MARKET%20RETURNS%20IN%20NIGERIA.pdf

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2019

Erschienen in: West African journal of monetary and economic integration ; 19(2019), 1 vom: Juni, Artikel-ID 4, Seite 52-73
Ng'ang'a, William Irungu [VerfasserIn]; Chevallier, Julien [VerfasserIn]; Ndiritu, Simon Wagura [VerfasserIn]

Investigating fiscal and monetary policies coordination and public debt in Kenya: Evidence from regime-switching and self-exciting threshold autoregressive models

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http://hdl.handle.net/10419/200105

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Kiel: Kiel Institute for the World Economy (IfW), 2019
Endres, Sylvia [VerfasserIn]; Stübinger, Johannes [VerfasserIn]

A flexible regime switching model with pairs trading application to the S&P 500 high-frequency stock returns

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http://hdl.handle.net/10419/178766

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Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institute for Economics, 2018
Auer, Benjamin R. [VerfasserIn]; Rottmann, Horst [VerfasserIn]

Have Capital Market Anomalies Worldwide Attenuated in the Recent Era of High Liquidity and Trading Activity?

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http://hdl.handle.net/10419/185402

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Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2018
Bianchi, Daniele [VerfasserIn]; Billio, Monica [VerfasserIn]; Casarin, Roberto [VerfasserIn]; Guidolin, Massimo [VerfasserIn]

Modeling systemic risk with Markov switching graphical SUR models - [This version: July, 2018]

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ftp://ftp.igier.unibocconi.it/wp/2018/626.pdf

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Milano, Italy: IGIER, Università Bocconi, [2018]

Erschienen in: Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research: Working papers ; 626
Abiyev, Vasif [VerfasserIn]; Ceylan, Reşat [VerfasserIn]; Özgür, Munise Ilıkkan [VerfasserIn]

The effects of oil price shocks on Turkish business cycle: A Markov switching approach

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Kavala: Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, 2015
Caja, Anisa [VerfasserIn]; Planchet, Frédéric [VerfasserIn]

Modeling cycle dependence in credit insurance

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Basel: MDPI, 2014
Amisano, Gianni [VerfasserIn]; Colavecchio, Roberta [VerfasserIn]; Fagan, Gabriel [VerfasserIn]

A money-based indicator for deflation risk

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http://hdl.handle.net/10419/103198

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Hamburg: Hamburg University, Department Socioeconomics, 2014
Maalaoui Chun, Olfa [VerfasserIn] ; Dionne, Georges [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Francois, Pascal [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Credit Spread Changes within Switching Regimes

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https://ssrn.com/abstract=1341870

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[S.l.]: SSRN, [2013]

Erschienen in: Paris December 2009 Finance International Meeting AFFI - EUROFIDAI
Amisano, Gianni [VerfasserIn]; Colavecchio, Roberta [VerfasserIn]

Money Growth and Inflation: evidence from a Markov Switching Bayesian VAR

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http://hdl.handle.net/10419/103173

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Hamburg: Hamburg University, Department Socioeconomics, 2013
Lutz, Benjamin Johannes [VerfasserIn]; Pigorsch, Uta [VerfasserIn]; Rotfuß, Waldemar [VerfasserIn]

Nonlinearity in cap-and-trade systems: The EUA price and its fundamentals

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http://hdl.handle.net/10419/68223

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Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), 2013
Lutz, Benjamin Johannes [VerfasserIn]; Pigorsch, Uta [VerfasserIn]; Rotfuß, Waldemar [VerfasserIn]

Nonlinearity in cap-and-trade systems: The EUA price and its fundamentals

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http://hdl.handle.net/10419/88944

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Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), 2013
Banachewicz, Konrad [VerfasserIn]; van der Vaart, Aad [VerfasserIn]; Lucas, André [VerfasserIn]

Modeling Portfolio Defaults using Hidden Markov Models with Covariates

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http://hdl.handle.net/10419/86484

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2006
Kosater, Peter [VerfasserIn]

On the impact of weather on German hourly power prices

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http://hdl.handle.net/10419/26737

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Cologne: University of Cologne, Seminar of Economic and Social Statistics, 2006
Kosater, Peter [VerfasserIn]; Mosler, Karl [VerfasserIn]

Can Markov-regime switching models improve power price forecasts? Evidence for German daily power prices

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http://hdl.handle.net/10419/26736

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Cologne: University of Cologne, Seminar of Economic and Social Statistics, 2005
Frömmel, Michael [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; MacDonald, Ronald [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Menkhoff, Lukas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] ; Universität Hannover Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Markov switching regimes in a monetary exchange rate model - [Elektronische Ressource]

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http://diskussionspapiere.wiwi.uni-hannover.de/pdf_bib/dp-266.pdf

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Hannover: Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ., Nov. 2002

Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 26600
Swensen, Anders Rygh [VerfasserIn]

Change in Regime and Markov Models

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http://hdl.handle.net/10419/192188

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Oslo: Statistics Norway, Research Department, 1997
Chang, Kuang-Liang [VerfasserIn]; Chen, Nan-Kuang [VerfasserIn]; Leung, Charles Ka Yui [VerfasserIn]

Losing track of the asset markets: The case of housing and stock

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http://hdl.handle.net/10419/127072

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Osaka: Osaka University, Institute of Social and Economic Research (ISER), 2015

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