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  3. Gottschling, Andreas [VerfasserIn]; Häfke, Christian [VerfasserIn]; White, Halbert [VerfasserIn]

    Closed form integration of artificial neural networks with some applications

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    Frankfurt a. M.: Deutsche Bank Research, 1999

    Erschienen in: Research notes in economics & statistics ; 199909

  5. MacKinnon, James G. [VerfasserIn]; White, Halbert [VerfasserIn]

    Some Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties

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    Kingston (Ontario): Queen's University, Department of Economics, 1983

  6. Kosowski, Robert [VerfasserIn] ; Timmermann, Allan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wermers, Russ [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; White, Jr., Halbert L. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Can Mutual Fund 'Stars' Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

  7. Hoderlein, Stefan [VerfasserIn] ; Su, Liangjun [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; White, Jr., Halbert L. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yang, Thomas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Testing for Monotonicity in Unobservables Under Unconfoundedness

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

  8. Bertail, Patrice [VerfasserIn] ; Haefke, Christian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Politis, Dimitris N. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; White, Jr., Halbert L. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Subsampling Approach to Estimating the Distribution of Diversing Statistics with Application to Assessing Financial Market Risks

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    [S.l.]: SSRN, [2002]

  9. Golden, Richard M. [VerfasserIn]; Henley, Steven S. [VerfasserIn]; White, Halbert [VerfasserIn]; Kashner, T. Michael [VerfasserIn]

    Generalized information matrix tests for detecting model misspecification

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    December 2016

    Erschienen in: Econometrics ; 4(2016), 4 vom: Dez., Seite 1-24

  10. White, Jr., Halbert L. [VerfasserIn]; Kim, Tae-Hwan [VerfasserIn]; Manganelli, Simone [VerfasserIn]

    Modeling Autoregressive Conditional Skewness and Kurtosis with Multi-Quantile CAViaR

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    [S.l.]: SSRN, [2021]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 957

  11. Giacomini, Raffaella [VerfasserIn]; Gottschling, Andreas [VerfasserIn]; Haefke, Christian [VerfasserIn]; White, Halbert [VerfasserIn]

    Mixtures of t-distributions for finance and forecasting

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    Vienna: Institute for Advanced Studies (IHS), 2007

  14. Golden, Richard M. [VerfasserIn]; Henley, Steven S. [VerfasserIn]; White, Halbert [VerfasserIn]; Kashner, T. Michael [VerfasserIn]

    Consequences of model misspecification for maximum likelihood estimation with missing data

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    2019

    Erschienen in: Econometrics ; 7(2019), 3/37 vom: Sept., Seite 1-27