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Mihai, Mihnea-Stefan [VerfasserIn]

Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen

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Aachen: Shaker, 2005

Erschienen in: Berichte aus der Volkswirtschaft
Profeta, Christophe [VerfasserIn]; Roynette, Bernard [VerfasserIn]; Yor, Marc [VerfasserIn]

Option prices as probabilities : a new look at generalized black-scholes formulae

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2010

Erschienen in: Springer Finance ; lecture notes- Lecture notes
Gonçalves, Sílvia [VerfasserIn]; Kilian, Lutz [VerfasserIn]

Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2002

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,26,engl.
Schmitt, Christian [VerfasserIn]

Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität - [1. Aufl.]

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Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges., 2000

Erschienen in: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung: ZEW-Wirtschaftsanalysen ; 5200
Andres, Peter [VerfasserIn]

Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen

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Lohmar; Köln: Eul, 1998

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 8900
Zumbach, Gilles O. [VerfasserIn]

Discrete time series, processes, and applications in finance

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2013 [erschienen] 2012

Erschienen in: Springer finance
Braun, Valentin [VerfasserIn]

Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation - [1. Aufl.]

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Lohmar; Köln: Eul, 2011

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 16600
Andersen, Torben [HerausgeberIn]; Davis, Richard A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kreiß, Jens-Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mikosch, Thomas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Davis, Richard Alan [HerausgeberIn]; Kreiß, Jens-Peter [HerausgeberIn]; Mikosch, Thomas [HerausgeberIn]

Handbook of financial time series

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Berlin, Heidelberg: Springer, 2009
Schneider, Sebastian [VerfasserIn]

Kapitalmarktmodelle und erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt

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Bad Soden/Ts.: Uhlenbruch, 2001

Erschienen in: Reihe: Financial Research ; 400
Albers, Tony [VerfasserIn] ; Radons, Günter [AkademischeR BetreuerIn]; Radons, Günter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hoffmann, Karl Heinz [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Weak nonergodicity in anomalous diffusion processes

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https://d-nb.info/1214305571/34

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Chemnitz: Universitätsbibliothek Chemnitz, 2016
Chang, Chia-Lin [VerfasserIn]; McAleer, Michael [VerfasserIn]

The fiction of full BEKK

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http://www.persistent-identifier.nl/urn:NBN:nl:ui:15-1765/99514

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[Rotterdam]: [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], January 2017

Erschienen in: Econometrisch Instituut: Econometric Institute research papers ; 2017,5
Dimitrov, Valentin S. [VerfasserIn] ; Friedmann, Ralph [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen

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Saarbrücken: Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, 2015
Barkai, E.; Fleurov, V.

Lévy walks and generalized stochastic collision models

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American Physical Society (APS), 1997

Erschienen in: Physical Review E
Bothe, M.; Sagues, F.; Sokolov, I. M.

Mean squared displacement in a generalized Lévy walk model

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American Physical Society (APS), 2019

Erschienen in: Physical Review E
Detcheverry, François

Generalized run-and-turn motions: From bacteria to Lévy walks

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American Physical Society (APS), 2017

Erschienen in: Physical Review E
Buldyrev, Sergey V.; Goldberger, Ary L.; Havlin, Shlomo; Peng, Chung-Kang; Simons, Michael; Stanley, H. Eugene

Generalized Lévy-walk model for DNA nucleotide sequences

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American Physical Society (APS), 1993

Erschienen in: Physical Review E
Vilgis, T. A.

Generalized screening of excluded-volume interactions in Lévy walks and self-avoiding walks

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American Physical Society (APS), 1991

Erschienen in: Physical Review A
Albers, Tony; Radons, Günter

Nonergodicity of d-dimensional generalized Lévy walks and their relation to other space-time coupled models

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American Physical Society (APS), 2022

Erschienen in: Physical Review E
Vezzani, Alessandro; Barkai, Eli; Burioni, Raffaella

Rare events in generalized Lévy Walks and the Big Jump principle

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Springer Science and Business Media LLC, 2020

Erschienen in: Scientific Reports
Albers, Tony; Radons, Günter

Exact Results for the Nonergodicity of d-Dimensional Generalized Lévy Walks

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American Physical Society (APS), 2018

Erschienen in: Physical Review Letters

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