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Lee, Jaeram [VerfasserIn]; Ryu, Doojin [VerfasserIn]; Yang, Heejin [VerfasserIn]; Yu, Jinyoung [VerfasserIn]

Decomposing the Options Order Imbalance : Arbitrage and Informed Trades

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https://ssrn.com/abstract=4353434

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[S.l.]: SSRN, 2023
Zhou, Huan [VerfasserIn]; Rogers, Steve [VerfasserIn]; Wu, Yingying [VerfasserIn]

Why Do the Synthetic Stocks Have Higher Overnight Returns than the Underlying Stocks in Chinese Markets?

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https://ssrn.com/abstract=4532239

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Wallmeier, Martin [VerfasserIn]

Quality Issues of Implied Volatilities of Index and Stock Options in the OptionMetrics IvyDB Database

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https://ssrn.com/abstract=4025257

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Wallmeier, Martin [VerfasserIn]

Quality issues of implied volatilities of index and stock options in the OptionMetrics IvyDB database

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2024

Erschienen in: The journal of futures markets ; 44(2024), 5 vom: Mai, Seite 854-875
Alexander, Carol [VerfasserIn]; Chen, Xi [VerfasserIn]; Deng, Jun [VerfasserIn]; Wang, Tianyi [VerfasserIn]

Arbitrage Opportunities and Efficiency Tests in Crypto Options

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https://ssrn.com/abstract=4495548

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Hiraki, Kazuhiro [VerfasserIn]; Skiadopoulos, George [VerfasserIn]

The contribution of transaction costs to expected stock returns : a novel measure

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https://www.qmul.ac.uk/sef/media/econ/research/workingpapers/wp946.pdf

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London: School of Economics and Finance, Queen Mary University of London, [2023]

Erschienen in: School of Economics and Finance: Working paper ; 946
Hiraki, Kazuhiro [VerfasserIn]; Skiadopoulos, George S. [VerfasserIn]

The Contribution of Transaction Costs to Expected Stock Returns : A Novel Measure

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https://ssrn.com/abstract=4318478

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[S.l.]: SSRN, 2023
Hilliard, Jimmy E. [VerfasserIn]; Hilliard, Jitka [VerfasserIn]

The GameStop short squeeze : put-call parity and the effect of frictions before, during and after the squeeze

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2023

Erschienen in: The journal of futures markets ; 43(2023), 5 vom: Mai, Seite 635-661
Chang, Kuo-Ping [VerfasserIn]

Measuring Risk Structures of Assets : P-Index and C-Index

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https://ssrn.com/abstract=4352457

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[S.l.]: SSRN, 2023
Bollinger, Thomas R. [VerfasserIn]; Melick, William Robert [VerfasserIn]; Thomas, Charles P. [VerfasserIn]

Principled pasting : attaching tails to risk-neutral probability density functions recovered from option prices

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2023

Erschienen in: Quantitative finance ; 23(2023), 12, Seite 1751-1768
Hoque, Ariful [VerfasserIn]; Le, Thi [VerfasserIn]; Hasan, Morshadul [VerfasserIn]; Abedin, Mohammad Zoynul [VerfasserIn]

Does market efficiency matter for Shanghai 50 ETF index options?

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2024

Erschienen in: Research in international business and finance ; 67(2024), 2 vom: Jan., Artikel-ID 102129, Seite 1-9
Hiraki, Kazuhiro [VerfasserIn]; Skiadopoulos, George [VerfasserIn]

The contribution of transaction costs to expected stock returns: A novel measure

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http://hdl.handle.net/10419/284296

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London: Queen Mary University of London, School of Economics and Finance, 2023
Chateauneuf, Alain [VerfasserIn]; Cornet, Bernard [VerfasserIn]

The risk-neutral non-additive probability with market frictions

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2022

Erschienen in: Economic theory bulletin ; 10(2022), 1 vom: Mai, Seite 13-25
Muravyev, Dmitriy [VerfasserIn] ; Pearson, Neil D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pollet, Joshua Matthew [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Why Do Price and Volatility Information from the Options Market Predict Stock Returns?

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https://ssrn.com/abstract=2851560

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Hertrich, Markus [VerfasserIn]

A Cautionary Note on the Put-Call Parity under an Asset Pricing Model with a Lower Reflecting Barrier

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Heidelberg: Springer, 2015
Babbel, David F. [VerfasserIn] ; Eisenberg, Larry [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Generalized Put-Call Parity

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https://ssrn.com/abstract=954172

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[S.l.]: SSRN, [2008]
Herdegen, Martin [VerfasserIn]; Schweizer, Martin [VerfasserIn]

Economically consistent valuations and put-call parity - [This version: January 12, 2016]

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https://ssrn.com/abstract=2719664

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Geneva: Swiss Finance Institute, January 12, 2016

Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2016,02
Cerreia-Vioglio, Simone [VerfasserIn]; Maccheroni, Fabio [VerfasserIn]; Marinacci, Massimo [VerfasserIn]

Put-call parity and market frictions - [This version: June, 2013]

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http://www.igier.unibocconi.it/files/447.pdf

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Milano, Italy: IGIER, Università Bocconi, [2013]

Erschienen in: Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research: Working papers ; 447
Castellacci, Giuseppe [VerfasserIn]

Put-Call Parity for European Exotic Options

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https://ssrn.com/abstract=1426986

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[S.l.]: SSRN, [2009]
Knoll, Michael S. [VerfasserIn]

Regulatory Arbitrage Using Put-Call Parity

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https://ssrn.com/abstract=780727

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[S.l.]: SSRN, [2005]

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