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Muravyev, Dmitriy [VerfasserIn] ; Pearson, Neil D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pollet, Joshua Matthew [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Why Do Price and Volatility Information from the Options Market Predict Stock Returns?

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https://ssrn.com/abstract=2851560

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Campbell, T. Colin [VerfasserIn]; Gallmeyer, Michael F. [VerfasserIn]; Petkevich, Alex [VerfasserIn]

Internet Appendix to the Only Constant is Change : Non-Constant Volatility and Implied Volatility Spreads

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https://ssrn.com/abstract=4384496

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[S.l.]: SSRN, 2023
Campbell, T. Colin [VerfasserIn]; Gallmeyer, Michael F. [VerfasserIn]; Petkevich, Alex [VerfasserIn]

The Only Constant Is Change : Non-constant Volatility and Implied Volatility Spreads

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https://ssrn.com/abstract=4251821

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[S.l.]: SSRN, 2022
Mohrschladt, Hannes [VerfasserIn]; Schneider, Judith C. [VerfasserIn]

Idiosyncratic volatility, option-based measures of informed trading, and investor attention

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2021

Erschienen in: Review of derivatives research ; 24(2021), 3 vom: Okt., Seite 197-220
Mohrschladt, Hannes [VerfasserIn]; Schneider, Judith C. [VerfasserIn]

Idiosyncratic volatility, option-based measures of informed trading, and investor attention

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New York, NY: Springer US, 2021
Garrett, Ian [VerfasserIn]; Gazi, Adnan [VerfasserIn]

Early Exercise, Implied Volatility Spread and Future Stock Return : Jumps Bind Them All

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https://ssrn.com/abstract=4436748

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Guo, Wei [VerfasserIn]; Ruan, Xinfeng [VerfasserIn]; Gehricke, Sebastian A. [VerfasserIn]; Zhang, Jin E. [VerfasserIn]

Term spreads of implied volatility smirk and variance risk premium

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2023

Erschienen in: The journal of futures markets ; 43(2023), 7 vom: Juli, Seite 829-857
Davis, Yehuda [VerfasserIn]; Govindaraj, Suresh [VerfasserIn]; Suslava, Kate [VerfasserIn]

Do Financial Markets Anticipate Corporate-Related Decisions of the United States Supreme Court?

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https://ssrn.com/abstract=3761235

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Khorram, Mehdi [VerfasserIn] ; Mo, Haitao [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sanger, Gary C. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Information flow and credit rating announcements

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https://ssrn.com/abstract=3428816

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Bayer, Christian [VerfasserIn]; Laurence, Peter [VerfasserIn]

Asymptotics for at the money local vol basket options - [published Version]

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https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/3270

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Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, 2013

Erschienen in: Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik , Volume 1855, ISSN 0946 – 8633
Hilscher, Jens [VerfasserIn]

Is the corporate bond market forward looking?

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http://hdl.handle.net/10419/153234

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Frankfurt a. M.: European Central Bank (ECB), 2007
Hirakiy, Kazuhiro [VerfasserIn]; Skiadopoulos, George [VerfasserIn]

The contribution of frictions to expected returns

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http://hdl.handle.net/10419/210429

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London: Queen Mary University of London, School of Economics and Finance, 2018
Han, Bing [VerfasserIn]; Li, Gang [VerfasserIn]

Aggregate implied volatility spread and stock market returns - [Current Version: September 2017]

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[Toronto]: [University of Toronto - Rotman School of Management], [2017]

Erschienen in: Joseph L. Rotman School of Management: Rotman School of Management working paper ; 3047528
Bayer, Christian [VerfasserIn]; Laurence, Peter [VerfasserIn]

Asymptotics for at the money local vol basket options

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Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2013
Bayer, Christian [VerfasserIn]; Laurence, Peter [VerfasserIn]

Asymptotics for at the money local vol basket options

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Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2013
Da Fonseca, José [VerfasserIn]; Gottschalk, Katrin [VerfasserIn]

Cross-Hedging Strategies between CDS Spreads and Option Volatility during Crises

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https://ssrn.com/abstract=4384577

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[S.l.]: SSRN, 2023
Da Fonseca, José [VerfasserIn]; Gottschalk, Katrin [VerfasserIn]

A Joint Analysis of the Term Structure of Credit Default Swap Spreads and the Implied Volatility Surface

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https://ssrn.com/abstract=4384567

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[S.l.]: SSRN, 2023
Lando, David [VerfasserIn]

Credit Risk Modeling : Theory and Applications

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Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009

Erschienen in: Princeton Series in Finance
Farazi, Subika [VerfasserIn]; Feyen, Erik [VerfasserIn]; Ghosh, Swati [VerfasserIn]; Kibuuka, Katie [VerfasserIn]

Global Liquidity and External Bond Issuance in Emerging Markets and Developing Economies

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http://hdl.handle.net/10986/22448

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World Bank, Washington, DC, 2015

Erschienen in: Policy Research Working Paper ; No. 7363
Anginer, Deniz [VerfasserIn]; Cerutti, Eugenio [VerfasserIn]; Martinez Peria, Maria Soledad [VerfasserIn]

Foreign Bank Subsidiaries' Default Risk During the Global Crisis : What Factors Help Insulate Affiliates from Their Parents?

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http://hdl.handle.net/10986/20517

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World Bank Group, Washington, DC, 2014

Erschienen in: Policy Research Working Paper ; No. 7053

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