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  1. Kim, Donghyun [Verfasser:in]; Shin, Yong Hyun [Verfasser:in]; Yoon, Ji-Hun [Verfasser:in]

    The Valuation of Real Options for Risky Barrier to Entry with Hybrid Stochastic and Local Volatility and Stochastic Investment Costs

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

  2. Tian, Yu [Verfasser:in] ; Zhu, Zili [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Klebaner, Fima [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hamza, Kais [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Hybrid Stochastic Volatility Model Incorporating Local Volatility

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

  3. Benhamou, Eric [Verfasser:in] ; Rivoira, Arnaud [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Gruz, Anne [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Stochastic Interest Rates for Local Volatility Hybrids Models

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    [S.l.]: SSRN, [2008]

  5. Tian, Yu [Verfasser:in] ; Zhu, Zili [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lee, Geoffrey [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lo, Thomas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Klebaner, Fima C. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hamza, Kais [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Pricing Window Barrier Options with a Hybrid Stochastic-Local Volatility Model

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

  16. Cozma, Andrei; Mariapragassam, Matthieu; Reisinger, Christoph

    Convergence of an Euler Scheme for a Hybrid Stochastic-Local Volatility Model with Stochastic Rates in Foreign Exchange Markets

    Aufsätze
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    Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), 2018

    Erschienen in: SIAM Journal on Financial Mathematics, 9 (2018) 1, Seite 127-170