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Gatarek, Dariusz [VerfasserIn]; Maksymiuk, Robert [VerfasserIn]; Bachert, Przemyslaw [VerfasserIn] ; Bachert, Prezemyslaw [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The LIBOR market model in practice

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Chichester [u.a.]: Wiley, 2006
Chen, Lin [VerfasserIn]

Interest rate dynamics, derivatives pricing, and risk management

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 1996

Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 435
Tschernig, Markus [VerfasserIn]

Eine konsistente Bewertung von Zinsswaps und ihren Risiken durch Berücksichtigung der modernen Zinsstrukturtheorie

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Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1996

Erschienen in: Europäische Hochschulschriften / 5 ; 1891
Brigo, Damiano [VerfasserIn]; Mercurio, Fabio [VerfasserIn]

Interest rate models - theory and practice : with smile, inflation and credit ; with 131 tables - [2. ed.]

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2006

Erschienen in: Springer Finance
Rebonato, Riccardo [VerfasserIn]

Modern pricing of interest-rate derivatives : the LIBOR market model and beyond

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Princeton, N.J. [u.a.]: Princeton Univ. Press, 2002
Rudolf, Markus [VerfasserIn]

Zinsstrukturmodelle : mit 41 Tabellen

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Heidelberg: Physica-Verl., 2000

Erschienen in: Studies in contemporary economics
Walter, Ulrich [VerfasserIn]

Die Bewertung von Zinsoptionen

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Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl [u.a.], 1996 ; Wiesbaden: Gabler, 1996

Erschienen in: Gabler-Edition Wissenschaft
Staub, Zeno [VerfasserIn]

Management komplexer Zinsrisiken mit derivativen Instrumenten : eine Anwendung des Value-at-Risk-Konzeptes

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Bern; Stuttgart [u.a.]: Haupt, 1997
Berendes, Michael [VerfasserIn]

Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures

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Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 1994 ; Wiesbaden: Gabler, 1994

Erschienen in: Gabler-Edition Wissenschaft
Branger, Nicole [VerfasserIn]; Schlag, Christian [VerfasserIn]

Zinsderivate : Modelle und Bewertung

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2004
Brigo, Damiano [VerfasserIn]; Mercurio, Fabio [VerfasserIn]

Interest rate models : theory and practice

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2001

Erschienen in: Springer finance
Spitz, Peter H. [HerausgeberIn]

The chemical industry at the millennium : maturity, restructuring, and globalization

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Philadelphia, Pa.: Chemical Heritage Press, c2003
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]

Investigating Firm liquidity and Debt Structure, using a Semi-parametric Structural Model

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https://ssrn.com/abstract=4520396

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Johnson, Shane A. [VerfasserIn]; Kim, Hwagyun [VerfasserIn]; Kim, Ju Hyun [VerfasserIn]

Ambiguous Credit Information Quality and Debt Maturity Structure

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https://ssrn.com/abstract=4029870

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Piao, Zhefan [VerfasserIn]; Feng, Xiaoqi [VerfasserIn]

The dynamic characteristics and influencing factors of debt structure of the public companies in China

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Barcelona: OmniaScience, 2013
González-Fernández, Marcos [VerfasserIn]; González-Velasco, Carmen [VerfasserIn]

Bond yields, sovereign risk and maturity structure

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Basel: MDPI, 2018
Chaderina, Maria [VerfasserIn]

Rollover Risk and the Dynamics of Debt

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https://ssrn.com/abstract=2530969

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Flore, Raphael [VerfasserIn] ; Bierbrauer, Felix [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hellwig, Martin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Optimal Financing Structures

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https://d-nb.info/1171422709/34

kostenfrei

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Köln: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2018
Deniz, Burak [VerfasserIn]; Yarba, İbrahim [VerfasserIn]

Bank loan maturity and corporate investment

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https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/9523689f-66c6-4315-b511-8d06c8b63463/wp_2405.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9523689f-66c6-4315-b511-8d06c8b63463-oZSZyAL

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Ankara, Turkey: Central Bank of the Republic of Turkey, Head Office, Structural Economic Research Department, [2024]

Erschienen in: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: Working paper ; 2024,5
Benzoni, Luca [VerfasserIn]; Garlappi, Lorenzo [VerfasserIn]; Goldstein, Robert S. [VerfasserIn]; Ying, Chao [VerfasserIn]

Debt Dynamics with Fixed Issuance Costs

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https://ssrn.com/abstract=4321988

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[S.l.]: SSRN, 2023

Erschienen in: FRB of Chicago Working Paper ; No. 2023-01

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