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  3. Bodnar, Taras [Verfasser:in]; Okhrin, Yarema [Verfasser:in]; Parolya, Nestor [Verfasser:in]

    Optimal shrinkage-based portfolio selection in high dimensions

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    2023

    Erschienen in: Journal of business & economic statistics ; 41(2023), 1, Seite 140-156

  4. Ledoit, Olivier [Verfasser:in]; Wolf, Michael [Verfasser:in]

    Quadratic Shrinkage for Large Covariance Matrices

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

    Erschienen in: University of Zurich, Departmenf of Economics, Working Paper ; No. 335, Revised version

  13. Ledoit, Olivier [Verfasser:in]; Wolf, Michael [Verfasser:in]

    Shrinkage estimation of large covariance matrices : keep it simple, statistician? - [This version: June 2021]

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    Zurich: University of Zurich, Department of Economics, [2021]

    Erschienen in: Universität Zürich: Working paper series ; 327