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Engle, Robert F. [HerausgeberIn]

ARCH : selected readings

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Oxford; New York; Athens; Auckland; Bangkok: Oxford University Press, 1995

Erschienen in: Advanced texts in econometrics
Straumann, Daniel [VerfasserIn]

Estimation in conditionally heteroscedastic time series models

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Berlin; Heidelberg: Springer, 2005

Erschienen in: Lecture notes in statistics ; 181
Kim, Chang-jin [VerfasserIn]; Nelson, Charles R. [VerfasserIn]

State-space models with regime switching : classical and Gibbs-sampling approaches with applications - [2. printing]

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Cambridge, Mass. [u.a.]: MIT Press, 2000
Hoti, Suhejla [VerfasserIn]; McAleer, Michael [VerfasserIn]

Modelling the riskiness in country risk ratings - [1. ed.]

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Amsterdam; Heidelberg: Elsevier, c 2005

Erschienen in: Contributions to economic analysis ; 273
Jobst, Andreas [VerfasserIn]

European securitisation : a GARCH model of CDO, MBS and Pfandbrief Spreads

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Frankfurt am Main: Johann-Wolfgang-Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., 2003

Erschienen in: Goethe-Universität Frankfurt am Main: Working paper series / Finance and accounting ; 121
Gonçalves, Sílvia [VerfasserIn]; Kilian, Lutz [VerfasserIn]

Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2002

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,26,engl.
Chorro, Christophe [VerfasserIn]; Guégan, Dominique [VerfasserIn]; Ielpo, Florian [VerfasserIn]

A time series approach to option pricing : models, methods and empirical performances

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2015
Brännäs, Kurt [VerfasserIn] ; Nordman, Niklas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

An alternative conditional asymmetry specification for stock returns

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Munich: Univ., Center for Economic Studies, 2001

Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 448
Daly, Kevin James [VerfasserIn]

Financial volatility and real economic activity

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Aldershot [u.a.]: Ashgate, c1999
Račev, Svetlozar T. [VerfasserIn]; Mittnik, Stefan [VerfasserIn]

Stable paretian models in finance

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Chichester; Weinheim [u.a.]: Wiley, 2000

Erschienen in: Series in financial economics and quantitative analysis
Xekalaki, Evdokia [VerfasserIn]; Degiannakis, Stavros [VerfasserIn]

ARCH models for financial applications

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Chichester: Wiley, 2010
Schmitt, Christian [VerfasserIn]

Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität - [1. Aufl.]

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Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges., 2000

Erschienen in: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung: ZEW-Wirtschaftsanalysen ; 5200
Hegewald, Sabine [VerfasserIn]

Temporale Aggregation von heteroskedastischen Prozessen : stochastische Differenzengleichungen versus stochastische Differentialgleichungen unter Berücksichtigung von Lévy-Ornstein-Uhlenbeck-Prozessen, Tsallis-Entropie und nichtlinearer Fokker-Planck-Dynamik - [1. Aufl.]

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Göttingen: Cuvillier, 2006
Zumbach, Gilles O. [VerfasserIn]

Discrete time series, processes, and applications in finance

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Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2013 [erschienen] 2012

Erschienen in: Springer finance
Braun, Valentin [VerfasserIn]

Dynamic copulas for finance : an application to portfolio risk calculation - [1. Aufl.]

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Lohmar; Köln: Eul, 2011

Erschienen in: Reihe Quantitative Ökonomie ; 16600
Bollerslev, Tim [HerausgeberIn]; Engle, Robert F. [GefeierteR]; Russell, Jeffrey R. [HerausgeberIn]; Watson, Mark W. [HerausgeberIn]

Volatility and time series econometrics : essays in honor of Robert Engle - [1. publ.]

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Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press, 2010

Erschienen in: Advanced texts in econometrics
Engle, Robert F. [VerfasserIn]

Anticipating correlations : a new paradigm for risk management

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Princeton; Oxford: Princeton University Press, c 2009

Erschienen in: The econometrics institute lectures
Andersen, Torben [HerausgeberIn]; Davis, Richard A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kreiß, Jens-Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mikosch, Thomas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Davis, Richard Alan [HerausgeberIn]; Kreiß, Jens-Peter [HerausgeberIn]; Mikosch, Thomas [HerausgeberIn]

Handbook of financial time series

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Berlin, Heidelberg: Springer, 2009
McNeil, Alexander J. [VerfasserIn]; Frey, Rüdiger [VerfasserIn]; Embrechts, Paul [VerfasserIn]

Quantitative risk management : concepts, techniques and tools

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Princeton, NJ [u.a.]: Princeton Univ. Press, 2005

Erschienen in: Princeton series in finance
Raaij, Gabriela de [VerfasserIn]; Raaij, Gabriela de [VerfasserIn]; Raunig, Burkhard [VerfasserIn]

Evaluating density forecasts with an application to stock market returns

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, Economic Research Centre, 2002

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2002,8,engl.

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