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Griebsch, Susanne [VerfasserIn]; Kühn, Christoph [VerfasserIn]; Wystup, Uwe [VerfasserIn]

Instalment options : a closed-form solution and the limiting case

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http://hdl.handle.net/10419/40180

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Frankfurt, M.: Frankfurt School of Finance & Management, 2007

Erschienen in: Centre for Practical Quantitative Finance: Working paper series ; 5
Dorfleitner, Gregor [VerfasserIn]; Schneider, Paul [VerfasserIn]; Hawlitschek, Kurt [VerfasserIn]; Buch, Arne [VerfasserIn]

Pricing Options with Green's Functions when Volatility, Interest Rate, and Barriers Depend on Time

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2008
Keiber, Karl Ludwig [VerfasserIn]

Price Discovery in the Presence of Boundedly Rational Agents

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2008
Neumann, C.D.D [VerfasserIn]

On the structure of Gaussian pricing models and Gaussian Markov functional models

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2007
Guo, Ivan [VerfasserIn]; Langrené, Nicolas [VerfasserIn]; Wu, Jiahao [VerfasserIn]

Simultaneous Upper and Lower Bounds of American Option Prices with Hedging Via Neural Networks

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https://ssrn.com/abstract=4411354

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Al-Hadad, Jonas [VerfasserIn]; Palmowski, Zbigniew [VerfasserIn]

Pricing perpetual American put options with asset-dependent discounting

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https://www.mdpi.com/1911-8074/14/3/130/pdf

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2021

Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 14(2021), 3 vom: März, Artikel-ID 130, Seite 1-19
Al-Hadad, Jonas [VerfasserIn]; Palmowski, Zbigniew [VerfasserIn]

Pricing perpetual American put options with asset-dependent discounting

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Basel: MDPI, 2021
Kruse, S. [VerfasserIn]; Müller, M. [VerfasserIn]

Pricing American call options under the assumption of stochastic dividends – An application of the Korn-Rogers model

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Links

https://kluedo.ub.rptu.de/frontdoor/index/index/docId/2085

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KLUEDO - Publication Server of University of Kaiserslautern-Landau (RPTU), 2009
Dew-Becker, Ian [VerfasserIn]; Giglio, Stefano [VerfasserIn] ; National Bureau of Economic Research

Risk Preferences Implied by Synthetic Options

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Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, November 2023

Erschienen in: NBER working paper series ; no. w31833
Culp, Christopher L. [VerfasserIn]; Gandhi, Mihir [VerfasserIn]; Nozawa, Yoshio [VerfasserIn]; Veronesi, Pietro [VerfasserIn] ; National Bureau of Economic Research

Option-Implied Spreads and Option Risk Premia

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https://www.nber.org/papers/w28941

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Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2021

Erschienen in: NBER working paper series ; no. w28941
Leippold, Markus [VerfasserIn]; Su, Lujing [VerfasserIn]

Collateral Smile

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https://ssrn.com/abstract=1956449

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Genève: Swiss Finance Inst., 2011

Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2011,51
Tian, Yisong S. [VerfasserIn]

The Binomial Option Pricing Model : a Flaw and How to Fix It

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https://ssrn.com/abstract=4409911

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Bloch, Daniel Alexandre [VerfasserIn]

American Options : Models and Algorithms

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https://ssrn.com/abstract=4532952

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Lauria, Davide [VerfasserIn]; Phillips, Wyatt D. [VerfasserIn]

Insuring Hollywood: A movie returns index and the American stock market

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Basel: MDPI, 2021
Frontczak, Robert [VerfasserIn] ; Schöbel, Rainer [AkademischeR BetreuerIn]

On the Application of Mellin Transforms in the Theory of Option Pricing

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https://d-nb.info/116227848X/34

kostenfrei

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Tübingen: Universitätsbibliothek Tübingen, 2011
Chiarella, Carl [VerfasserIn]; Kang, Boda [VerfasserIn]; Meyer, Gunter [VerfasserIn]; Ziogas, Andrew [VerfasserIn]

Chapter 5. Computational Methods for Derivatives with Early Exercise Features

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2014

Erschienen in: Schmedders, Karl, 1967 - : Handbook of computational economics ; (2014), Seite 225-275
Rojas-Bernal, Alejandro [VerfasserIn]; Villamizar, Mauricio [VerfasserIn]

Pricing the exotic : path-dependent American options with stochastic barriers

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2021

Erschienen in: Latin American journal of central banking ; 2(2021), 1 vom: März, Artikel-ID 100025, Seite 1-24
Rojas-Bernal, Alejandro [VerfasserIn]; Villamizar-Villegas, Mauricio [VerfasserIn]; Garriga, Carlos [VerfasserIn]

Pricing the exotic: path-dependent american options with stochastic barriers

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https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9982/be_1156.pdf?sequence=4&isAllowed=y

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Bogotá, Colombia: Banco de la Republica Colombia, [2021]

Erschienen in: Borradores de economía ; 1156
Leduc, Guillaume [VerfasserIn]; Hot, Merima Nurkanovic [VerfasserIn]

Joshi's split tree for option pricing

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Basel: MDPI, 2020
Clevenhaus, Anna [VerfasserIn]; Ehrhardt, Matthias [VerfasserIn]; Günther, Michael [VerfasserIn]; Ševécoviéc, Daniel [VerfasserIn]

Pricing American options with a non-constant penalty parameter

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Basel: MDPI, 2020

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