Zum Inhalt springen

Klein, Ingo [VerfasserIn]; Fischer, Matthias J. [VerfasserIn]

Kurtosis ordering of the generalized secant hyperbolic distribution: a technical note

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/29581

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, 2003
Ivanov, Roman V. [VerfasserIn]

A credit-risk valuation under the variance-gamma asset return

Online ansehen
Schließen

Zugang

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Basel: MDPI, 2018
Schlüter, Stephan [VerfasserIn]; Fischer, Matthias J. [VerfasserIn]

A tail quantile approximation formula for the student t and the symmetric generalized hyperbolic distribution

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/29554

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Wirtschaftspolitik und Quantitative Wirtschaftsforschung (IWQW), 2009
Kiss, Tamás [VerfasserIn]; Mazur, Stepan [VerfasserIn]; Nguyen, Hoang [VerfasserIn]; Österholm, Pär [VerfasserIn]

Modeling the relation between the US real economy and the corporate bond-yield spread in Bayesian VARs with non-Gaussian innovations

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

2023

Erschienen in: Journal of forecasting ; 42(2023), 2 vom: März, Seite 347-368
Paolella, Marc S. [VerfasserIn]; Polak, Pawel [VerfasserIn]

Density and Risk Prediction with Non-Gaussian COMFORT Models

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://ssrn.com/abstract=4280472

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

[S.l.]: SSRN, 2022

Erschienen in: Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 22-88
Kiss, Tamás [VerfasserIn]; Mazur, Stepan [VerfasserIn]; Nguyen, Hoang [VerfasserIn]; Österholm, Pär [VerfasserIn]

Modelling the relation between the US real economy and the corporate bond-yield spread in Bayesian VARs with non-Gaussian disturbances

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/hh/workingpapers/workingpapers2021/wp-9-2021.pdf

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Örebro, Sweden: Örebro University School of Business, [2021]

Erschienen in: Working paper ; 2021,9
Mwaniki, Ivivi J. [VerfasserIn]

On skewed, leptokurtic returns and pentanomial lattice option valuation via minimal entropy martingale measure

Online ansehen
Schließen

Zugang

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Abingdon: Taylor & Francis, 2017
Lucas, André [VerfasserIn]; Schwaab, Bernd [VerfasserIn]; Zhang, Xin [VerfasserIn]

Modeling financial sector joint tail risk in the euro area

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/129723

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Stockholm: Sveriges Riksbank, 2015
Lucas, André [VerfasserIn]; Schwaab, Bernd [VerfasserIn]; Zhang, Xin [VerfasserIn]

Modeling financial sector joint tail risk in the euro area

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/154270

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Frankfurt a. M.: European Central Bank (ECB), 2015
Lucas, Andre [VerfasserIn]; Schwaab, Bernd [VerfasserIn]; Zhang, Xin [VerfasserIn]

Measuring Credit Risk in a Large Banking System: Econometric Modeling and Empirics

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/87564

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2013
Chen, Ying [VerfasserIn]; Härdle, Wolfgang [VerfasserIn]; Jeong, Seok-Oh [VerfasserIn]

Nonparametric Risk Management With Generalized Hyperbolic Distributions

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2008
Chen, Ying [VerfasserIn]; Härdle, Wolfgang Karl [VerfasserIn]; Jeong, Seok-Oh [VerfasserIn]

Nonparametric risk management with generalized hyperbolic distributions

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/25020

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2005
Fischer, Matthias J. [VerfasserIn]

Tailoring copula-based multivariate generalized hyperbolic secant distributions to financial return data: an empirical investigation

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/29595

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, 2003
Gapko, Petr [VerfasserIn]; Šmíd, Martin [VerfasserIn]

Modeling a distribution of mortgage credit losses

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/83419

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2010
Gracianti, Giovani [VerfasserIn]; Rui, Zhou [VerfasserIn]; Li, Johnny Siu-Hang [VerfasserIn]; Wu, Xueyuan [VerfasserIn]

An assessment of model risk in pricing wind derivatives

Online ansehen
Schließen

Zugang

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/D1FFCBCEA5EB22D5E66AF68E2EEEDAD3/S1748499523000192a.pdf/an_assessment_of_model_risk_in_pricing_wind_derivatives.pdf

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

2023

Erschienen in: Annals of actuarial science ; 17(2023), 3 vom: Nov., Seite 479-502
Borak, Szymon [VerfasserIn]; Misiorek, Adam [VerfasserIn]; Weron, Rafał [VerfasserIn]

Models for heavy-tailed asset returns

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/56648

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2010
Kiss, Tamás [VerfasserIn]; Mazur, Stepan [VerfasserIn]; Nguyen, Hoang [VerfasserIn]; Österholm, Pär [VerfasserIn]

Modelling the Relation between the US Real Economy and the Corporate Bond-Yield Spread in Bayesian VARs with non-Gaussian Disturbances

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/244583

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Örebro: Örebro University School of Business, 2021
Zhang, Xin [VerfasserIn]; Creal, Drew [VerfasserIn]; Koopman, Siem Jan [VerfasserIn]; Lucas, Andre [VerfasserIn]

Modeling Dynamic Volatilities and Correlations under Skewness and Fat Tails

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/87070

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2011
Chen, Ying [VerfasserIn]; Härdle, Wolfgang Karl [VerfasserIn]; Spokoiny, Vladimir [VerfasserIn]

GHICA: Risk analysis with GH distributions and independent components

Online ansehen
Schließen

Links

http://hdl.handle.net/10419/25161

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Berlin: Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, 2006
Chen, Ying [VerfasserIn]; Härdle, Wolfgang [VerfasserIn]; Jeong, Seok-Oh [VerfasserIn]

Nonparametric risk management with generalized hyperbolic distributions

Online ansehen
Schließen

Zugang

Zugang zur Ressource (via DOI)

Zeige weitere weniger zeigen

Schließen

Merkliste

Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2005

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

Kauftipp
Sie vermissen etwas, was Sie für Ihre Forschungszwecke benötigen? Geben Sie uns hier einen Kauf-Tipp.

Fernleihe
Recherchieren und bestellen Sie Ihren gewünschten Titel im Rechercheportal der Fernleihe.

Nur in Feld suchen:

Zuletzt gesuchte Begriffe:

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden?

> Erscheinungsjahr

Erscheinungsjahr