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Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Morini, Massimo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Counterparty credit risk, collateral and funding : with pricing cases for all asset classes

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Chichester, West Sussex: Wiley & Sons Inc, 2013

Erschienen in: Wiley finance
Cesari, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Aquilina, John [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Charpillon, Niels [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Filipović, Zlatko [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Manda, Ion [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Modelling, pricing, and hedging counterparty credit exposure : a technical guide

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Berlin; Heidelberg: Springer, 2009

Erschienen in: Springer finance
Pykhtin, Michael [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Counterparty credit risk modelling : risk management, pricing and regulation

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London: Risk Books, 2005
Albanese, Claudio [VerfasserIn]; Brigo, Damiano [VerfasserIn]; Oertel, Frank [VerfasserIn]

Restructuring counterparty credit risk

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2013

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2013014
Molleyres, Josephine [VerfasserIn]; Zimmermann, Heinz [VerfasserIn]

Does Central Clearing Affect Counterparty Risk and Liquidity Risk in the Sovereign CDS Market?

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https://ssrn.com/abstract=4360013

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[S.l.]: SSRN, 2023
Wilkens, Sascha [VerfasserIn]; Moorhouse, Joe [VerfasserIn]

Quantum Computing for Financial Risk Measurement

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https://ssrn.com/abstract=4022463

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Kroon Petrescu, Sînziana [VerfasserIn]; Lelyveld, Iman van [VerfasserIn]

Counterparty credit risk and the effectiveness of banking regulation

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https://www.dnb.nl/binaries/Working%20Paper%20No%2E%20599_tcm46-377137.pdf

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Amsterdam, the Netherlands: De Nederlandsche Bank NV, [2018]

Erschienen in: De Nederlandsche Bank: DNB working papers ; 599
Arismendi-Zambrano, J. C. [VerfasserIn]; Belitsky, Vladimir [VerfasserIn]; Sobreiro, Vinicius Amorim [VerfasserIn]; Kimura, Herbert [VerfasserIn]

The implications of tail dependency measures for counterparty credit risk pricing

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https://ideas.repec.org/p/may/mayecw/n306-20.pdf.html

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Maynooth: Maynooth University, National University of Ireland, Department of Economics, Finance & Accounting, [2020]

Erschienen in: National University of Ireland, Maynooth: Working papers ; 306
Gould, Martin D. [VerfasserIn]; Hautsch, Nikolaus [VerfasserIn]; Howison, Sam D. [VerfasserIn]; Porter, Mason A. [VerfasserIn]

Counterparty credit limits: An effective tool for mitigating counterparty risk?

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http://hdl.handle.net/10419/172248

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Frankfurt a. M.: Goethe University Frankfurt, Center for Financial Studies (CFS), 2017
Kratochwil, Michael [VerfasserIn] ; Rösch, Daniel [AkademischeR BetreuerIn]

Measuring Counterparty Risk - Development of innovative Methods in Light of Regulatory Reforms

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https://d-nb.info/1220908630/34

kostenfrei

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Regensburg: Universitätsbibliothek Regensburg, 2020
Schwake, Daniel [VerfasserIn] ; Mahayni, Antje [AkademischeR BetreuerIn]

Market and Counterparty Credit Risk : Selected Computational and Managerial Aspects

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https://d-nb.info/1109745540/34

kostenfrei

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Duisburg; Essen: Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, 2016
Morrison, Alan [VerfasserIn]; Vasios, Michalis [VerfasserIn]; Wilson, Mungo [VerfasserIn]; Zikes, Filip [VerfasserIn]

Identifying contagion in a banking network

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https://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2017/files/2017082pap.pdf

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Washington, D.C.: Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, May 2017

Erschienen in: Finance and economics discussion series ; 201708200
Antonelli, Fabio [VerfasserIn]; Ramponi, Alessandro [VerfasserIn]; Scarlatti, Sergio [VerfasserIn]

Wrong way risk corrections to CVA in CIR reduced-form models

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2023

Erschienen in: Computational management science ; 20(2023), 1 vom: Dez., Artikel-ID 46, Seite 1-28
Büchel, Patrick [VerfasserIn]; Kratochwil, Michael [VerfasserIn]; Rösch, Daniel [VerfasserIn]

Computing valuation adjustments for counterparty credit risk using a modified supervisory approach

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New York, NY: Springer US, 2020
Chen, Tingqiang [VerfasserIn]; Chen, Tingqiang [VerfasserIn]

Control Evolution Model of Counterparty Credit Risk Contagion Caused by Major Emergencies

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https://ssrn.com/abstract=4405079

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Di Filippo, Mario [VerfasserIn]; Ranaldo, Angelo [VerfasserIn]; Wrampelmeyer, Jan [VerfasserIn]

Unsecured and secured funding

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2022

Erschienen in: Journal of money, credit and banking ; 54(2022), 2/3 vom: März/Apr., Seite 651-662
Anagnostou, Ioannis [VerfasserIn]; Kandhai, Drona [VerfasserIn]

Risk factor evolution for counterparty credit risk under a hidden Markov model

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Basel: MDPI, 2019
Giglio, Stefano [VerfasserIn]

Credit default swap spreads and systemic financial risk

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http://hdl.handle.net/10419/193522

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Frankfurt a. M.: European Systemic Risk Board (ESRB), European System of Financial Supervision, 2016
Macek, Petr [VerfasserIn]; Teplý, Petr [VerfasserIn]

Credit valuation adjustment modelling during a global low interest rate environment

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http://hdl.handle.net/10419/120415

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Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2015
Tshehla, Godfrey [VerfasserIn]

Derivatives Pricing with xVAs

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https://ssrn.com/abstract=4437112

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[S.l.]: SSRN, [2023]

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