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Bonato, Matteo [VerfasserIn]; Cepni, Oguzhan [VerfasserIn]; Gupta, Rangan [VerfasserIn]; Pierdzioch, Christian [VerfasserIn]

Financial stress and realized volatility : the case of agricultural commodities

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https://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2023_20.zp238203.pdf

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Pretoria, South Africa: Department of Economics, University of Pretoria, [2023]

Erschienen in: Department of Economics working paper series ; 2023,20
Bae, Kwangil [VerfasserIn]

Geometric and arithmetic realized comoments

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https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JDQS-11-2021-0028/full/pdf?title=geometric-and-arithmetic-realized-comoments

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2022

Erschienen in: Journal of derivatives and quantitative studies ; 30(2022), 2, Seite 89-113
Ahmed, Walid M. A. [VerfasserIn]; Sleem, Mohamed A. E. [VerfasserIn]

Time-frequency moment interdependence of equity, oil, and gold markets during the COVID-19 pandemic

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2022

Erschienen in: Cogent economics & finance ; 10(2022), 1, Artikel-ID 2085292, Seite 1-30
Malinska, Barbora [VerfasserIn]

Forecasting sovereign bond realized volatility using time-varying coefficients model

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http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/33846

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Prague: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, [2021]

Erschienen in: Institut Ekonomických Studií: IES working paper ; 2021,19
Malinska, Barbora [VerfasserIn]

Forecasting Sovereign Bond Realized Volatility Using Time-Varying Coefficients Model

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http://hdl.handle.net/10419/247386

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Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2021
Malinska, Barbora [VerfasserIn]

Time-varying pricing of risk in sovereign bond futures returns

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http://hdl.handle.net/10419/228088

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Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2020
Malinska, Barbora [VerfasserIn]

Realized moments and bond pricing

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http://hdl.handle.net/10419/203230

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Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2019
Bos, Charles S. [VerfasserIn]; Janus, Pawel [VerfasserIn]

A Quantile-based Realized Measure of Variation: New Tests for Outlying Observations in Financial Data

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http://hdl.handle.net/10419/87335

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2013
Wang, Yihan [VerfasserIn]; Goutte, Stéphane [VerfasserIn]; Bouri, Elie [VerfasserIn]; Sokhanvar, Amin [VerfasserIn]

Climate risks and the realized higher-order moments of financial markets : evidence from China

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2024

Erschienen in: International review of economics & finance ; 93(2024), 2 vom: Juni, Seite 1064-1087
Cui, Jinxin [VerfasserIn]; Maghyereh, Aktham I. [VerfasserIn]

Time-frequency co-movement and risk connectedness among cryptocurrencies : new evidence from the higher-order moments before and during the COVID-19 pandemic

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https://jfin-swufe.springeropen.com/counter/pdf/10.1186/s40854-022-00395-w.pdf

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2022

Erschienen in: Financial innovation ; 8(2022), Artikel-ID 90, Seite 1-56
Lau, Christian [VerfasserIn] ; Laitenberger, Jörg [AkademischeR BetreuerIn]; Becker, Claudia [AkademischeR BetreuerIn]

Non-normality in financial markets and the measurement of risk

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https://d-nb.info/1078505004/34

kostenfrei

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Halle, Saale: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2015
Rehman, Seema [VerfasserIn]; Sharif, Saqib [VerfasserIn]; Ullah, Wali [VerfasserIn]

Higher realized moments and stock return predictability

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http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_21/rjef1_2021p48-70.pdf

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2021

Erschienen in: Romanian journal of economic forecasting ; 24(2021), 1, Seite 48-70
Bonato, Matteo [VerfasserIn]; Cepni, Oguzhan [VerfasserIn]; Gupta, Rangan [VerfasserIn]; Pierdzioch, Christian [VerfasserIn]

Forecasting realized US stock market volatility : is there a role for economic policy uncertainty?

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https://www.up.ac.za/media/shared/61/WP/wp_2024_08.zp249002.pdf

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Pretoria, South Africa: Department of Economics, University of Pretoria, [2024]

Erschienen in: Department of Economics working paper series ; 2024,8
Rehman, Seema [VerfasserIn]; Sharif, Saqib [VerfasserIn]; Ullah, Wali [VerfasserIn]

Explanatory Power of Realized Moments

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https://ssrn.com/abstract=4055191

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[S.l.]: SSRN, 2022
Malinska, Barbora [VerfasserIn]

Realized moments and bond pricing

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http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/32548

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Prague: Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, [2019]

Erschienen in: Institut Ekonomických Studií: IES working paper ; 2019,11
Rehman, Seema [VerfasserIn]; Sharif, Saqib [VerfasserIn]; Ullah, Wali [VerfasserIn]

Higher Realized Moments and Stock Return Predictability

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https://ssrn.com/abstract=3702835

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Kinateder, Harald [VerfasserIn] ; Papavassiliou, Vassilios G. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Sovereign Bond Return Prediction with Realized Higher Moments

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https://ssrn.com/abstract=3398914

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Beine, Michel A. R. [VerfasserIn]; Laurent, Sébastien [VerfasserIn]; Palm, C. [VerfasserIn]

Central Bank Forex Interventions Assessed Using Realized Moments

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https://ssrn.com/abstract=563721

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[S.l.]: SSRN, 2005
Yang, Jen-Wei [VerfasserIn]; Chiu, Shih-Yung [VerfasserIn]; Yen, Kuang-Chieh [VerfasserIn]

Does the Realized Distribution-Based Measure Dominate Particular Moments? Evidence from Cryptocurrency Markets

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https://ssrn.com/abstract=4169993

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Bonato, Matteo [VerfasserIn] ; Demirer, Riza [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Gupta, Rangan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pierdzioch, Christian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Gold Futures Returns and Realized Moments : A Forecasting Experiment Using a Quantile-Boosting Approach

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https://ssrn.com/abstract=2795445

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[S.l.]: SSRN, [2016]

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