author = { Groß-Klußmann, Axel AND Hautsch, Nikolaus },

title = { Quantifying high-frequency market reactions to real-time news sentiment announcements },

publisher = {Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk},

keywords = { C32 , Börsenkurs , Kapitalertrag , Volatilität , Ankündigungseffekt , Publizitätspflicht , firm-specific news , volatility , Marktliquidität , G14 , Großbritannien , Informationseffizienz , abnormal returns , Schätzung , high-frequency data , news sentiment , liquidity },

year = {2009},

abstract = {Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.},

url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }