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  1. Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

    Log-periodogram estimation of the memory parameter of a long-memory process under trend

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    Dortmund: Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, 2001

  2. Nadarajah, K. [VerfasserIn]; Martin, Gael M. [VerfasserIn]; Poskitt, Donald Stephen [VerfasserIn]

    Optimal bias correction of the logperiodogram estimator of the fractional paramete : a Jackknife Approach

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    [Victoria, Australia]: Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, April 2019

    Erschienen in: Monash University: Working paper ; 2019,7

  6. Phillips, Peter C. B. [VerfasserIn]

    Discrete fourier transforms of fractional processes with econometric applications

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    New Haven, Connecticut: Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University, 2021

    Erschienen in: Cowles Foundation for Research in Economics: Cowles Foundation discussion paper ; 2303

  8. Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]; Venetis, Ioannis [VerfasserIn]

    Distinguishing between long-range dependence and deterministic trends

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    Dortmund: Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, 2003

  11. Davidson, James E. H. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sibbertsen, Philipp [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Tests of bias in log-periodogram regression

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    Hannover: Fachbereich Wirtschaftswiss., Univ., 2005

    Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 31700

  12. Feng, Yuanhua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Beran, Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Filtered Log-periodogram Regression of long memory processes

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    Konstanz: Bibliothek der Universität Konstanz, 2008

    Erschienen in: Zentrum für Finanzen und Ökonometrie: CoFE discussion papers ; 2008,10

  14. Reschenhofer, Erhard [VerfasserIn]; Mangat, Manveer Kaur [VerfasserIn]

    Reducing the bias of the smoothed log periodogram regression for financial high-frequency data

    Aufsätze
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    2020

    Erschienen in: Econometrics ; 8(2020), 4/40 vom: Dez., Seite 1-16

  15. Deo, Rohit [VerfasserIn] ; Hurvich, Clifford M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    On the Log Periodogram Regression Estimator of the Memory Parameter in Long Memory Stochastic Volatility Models

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    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: Statistics Working Papers Series, Vol. , pp. -, 2000

  16. Deo, Rohit [VerfasserIn] ; Hurvich, Clifford M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    On the Log Periodogram Regression Estimator of the Memory Parameter in Long Memory Stochastic Volatility Models

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    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: Statistics Working Papers Series, Vol. , pp. -, 1998