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Altun, Emrah [VerfasserIn]; Tatlidil, Huseyin [VerfasserIn]; Ozel, Gamze [VerfasserIn]; Nadarajah, Saralees [VerfasserIn]

Does the assumption on innovation process play an important role for filtered historical simulation model?

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Basel: MDPI, 2018
Gunadi, Iman [VerfasserIn]; Sasongko, Aryo [VerfasserIn]; Sari, Dian Fitriarni [VerfasserIn]

Analyzing collateral repo haircuts in Asian countries

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https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/download/2417/1048/

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2022

Erschienen in: Bulletin of monetary economics and banking ; 25(2022), 4, Seite 495-530
Schiffers, Aleksander [VerfasserIn]; Chlebus, Marcin [VerfasserIn]

The effectiveness of Value-at-Risk models in various volatility regimes

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https://www.wne.uw.edu.pl/application/files/2216/3913/2382/WNE_WP376.pdf

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Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, 2021

Erschienen in: Working papers ; 2021,28
Auer, Benjamin R. [VerfasserIn]; Mögel, Benjamin [VerfasserIn]

How Accurate are Modern Value-at-Risk Estimators Derived from Extreme Value Theory?

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http://hdl.handle.net/10419/155530

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Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2016
Daníelsson, Jón [VerfasserIn]; de Vries, Casper G. [VerfasserIn]

Value-at-Risk and Extreme Returns

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http://hdl.handle.net/10419/85738

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 1998
Buczyński, Mateusz [VerfasserIn]; Chlebus, Marcin [VerfasserIn] ; Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych

Is CAViaR model really so good in Value at Risk forecasting? : evidence from evaluation of a quality of Value-at-Risk forecasts obtained based on the: GARCH(1,1), GARCH-t(1,1), GARCH-st(1,1), QML-GARCH(1,1), CAViaR and the historical simulation models depending on the stability of financial markets

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https://ideas.repec.org/p/war/wpaper/2017-29.html

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Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, 2017

Erschienen in: Working papers ; 20170029
Bräutigam, Marcel [VerfasserIn]; Kratz, Marie [VerfasserIn]

How do empirical estimators of popular risk measures impact pro-cyclicality?

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https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/855F0B3D30F6306524E8FC851880EA29/S1748499523000039a.pdf/how_do_empirical_estimators_of_popular_risk_measures_impact_procyclicality.pdf

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2023

Erschienen in: Annals of actuarial science ; 17(2023), 3 vom: Nov., Seite 547-579
Radivojević, Nikola [VerfasserIn]; Filipović, Luka [VerfasserIn]; Brzaković, Tomislav D. [VerfasserIn]

A new semiparametric mirrored historical simulation value-at-risk model

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http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_20/rjef1_2020p5-21.pdf

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2020

Erschienen in: Romanian journal of economic forecasting ; 23(2020), 1, Seite 5-21
Zikovic, Sasa [VerfasserIn]; Filer, Randall [VerfasserIn]

Hybrid historical simulation VaR and ES : performance in developed and emerging markets

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http://hdl.handle.net/10419/30419

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Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2009
Gurrola-Perez, Pedro [VerfasserIn] ; Murphy, David [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Filtered Historical Simulation Value-at-Risk Models and Their Competitors

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https://ssrn.com/abstract=2574769

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[S.l.]: SSRN, [2015]

Erschienen in: Bank of England Working Paper ; No. 525
K., Nataraj [VerfasserIn] ; Gupta, Malvika [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Kanwar, Sone [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Agarwal, Ravi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Improvising Portfolio Value at Risk Using Filtered Historical Simulation

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https://ssrn.com/abstract=1537033

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Dobránszky, Péter [VerfasserIn]

Comparison of Historical and Parametric Value-at-Risk Methodologies

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https://ssrn.com/abstract=1508041

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[S.l.]: SSRN, [2009]
Hendricks, Darryll [VerfasserIn]

Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data

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https://ssrn.com/abstract=1028807

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[S.l.]: SSRN, 2007
Zenti, Raffaele [VerfasserIn] ; Pallotta, Massimiliano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Risk Analysis for Asset Managers : Historical Simulation, the Bootstrap Approach and Value at Risk Calculation

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https://ssrn.com/abstract=251669

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[S.l.]: SSRN, [2001]
Vasileiou, Evangelos [VerfasserIn]

Value at Risk (VaR) Historical Approach : Could It Be More Historical and Representative of the Real Financial Risk Environment?

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https://ssrn.com/abstract=2980299

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Sharma, Meera [VerfasserIn]

The Historical Simulation Method for Value-at-Risk : A Research Based Evaluation of the Industry Favorite

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https://ssrn.com/abstract=2042594

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Colucci, Stefano [VerfasserIn] ; Brandolini, Dario [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Backtesting Value-at-Risk : A Comparison between Filtered Bootstrap and Historical Simulation

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https://ssrn.com/abstract=1965377

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Adcock, Christopher J. [VerfasserIn] ; Areal, Nelson [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Oliveira, Benilde [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Value-at-Risk Forecasting Ability of Filtered Historical Simulation for Non-Normal GARCH Returns

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https://ssrn.com/abstract=2133238

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Boodhoo, Roshan [VerfasserIn] ; Purmessur, Rajshree Deeptee [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Value at Risk (VAR) : Comparing Historical Simulation and Model-Building Approach

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https://ssrn.com/abstract=1457000

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[S.l.]: SSRN, [2009]
Lin, Chu-hsiung [VerfasserIn] ; Changchien, Chang-Cheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Incorporating a Ged Model into the Historical Simulation Method for Value-at-Risk

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https://ssrn.com/abstract=357560

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[S.l.]: SSRN, [2003]

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