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Kim, Donggyu [VerfasserIn]; Oh, Minseog [VerfasserIn]; Song, Xinyu [VerfasserIn]; Wang, Yazhen [VerfasserIn]

Factor Overnight GARCH-Itô Models

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https://ssrn.com/abstract=4342551

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[S.l.]: SSRN, 2023

Erschienen in: KAIST College of Business Working Paper Series
Poignard, Benjamin [VerfasserIn]; Fermanian, Jean-David [VerfasserIn]

Vine-GARCH process : stationarity and asymptotic properties

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http://crest.science/RePEc/wpstorage/2016-03.pdf

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[Palaiseau]: Centre de recherche en economie et statistique, [2016]

Erschienen in: Centre de recherche en économie et statistique: Série des documents de travail ; 2016,03
Blasques, Francisco [VerfasserIn]; Gorgi, Paolo [VerfasserIn]; Koopman, Siem Jan [VerfasserIn]; Wintenberger, Olivier [VerfasserIn]

A Note on "Continuous Invertibility and Stable QML Estimation of the EGARCH(1,1) Model"

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http://hdl.handle.net/10419/125132

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2015
Aquaro, Michele [VerfasserIn]; Bailey, Natalia [VerfasserIn]; Pesaran, M. Hashem [VerfasserIn]

Estimation and inference for spatial models with heterogeneous coefficients: an application to U.S. house prices

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http://hdl.handle.net/10419/198902

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Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2019
Aquaro, Michele [VerfasserIn]; Bailey, Natalia [VerfasserIn]; Pesaran, M. Hashem [VerfasserIn]

Quasi Maximum Likelihood Estimation of Spatial Models with Heterogeneous Coefficients

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http://hdl.handle.net/10419/113752

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Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2015
Aquaro, Michele [VerfasserIn]; Bailey, Natalia [VerfasserIn]; Pesaran, M. Hashem [VerfasserIn]

Quasi maximum likelihood estimation of spatial models with heterogeneous coefficients

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http://hdl.handle.net/10419/122058

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London: Queen Mary University of London, School of Economics and Finance, 2015
Chalupka, Radovan [VerfasserIn]; Kopecsni, Juraj [VerfasserIn]

Modelling bank loan LGD of corporate and SME segments: A case study

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http://hdl.handle.net/10419/83329

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Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2008
Klein, Ingo [VerfasserIn]; Grottke, Michael [VerfasserIn]

On J.M. Keynes' The principal averages and the laws of error which lead to them: refinement and generalisation

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http://hdl.handle.net/10419/29547

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Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Wirtschaftspolitik und Quantitative Wirtschaftsforschung (IWQW), 2008
Oh, Minseog [VerfasserIn]; Kim, Donggyu [VerfasserIn]; Wang, Yazhen [VerfasserIn]

Robust Realized Integrated Beta Estimator with Application to Dynamic Analysis of Integrated Beta

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https://ssrn.com/abstract=4326752

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[S.l.]: SSRN, 2023

Erschienen in: KAIST College of Business Working Paper Series
Telmoudi, Fedya [VerfasserIn] ; Lille 3 [MitwirkendeR]; Université de Tunis (1958-1988) [MitwirkendeR]; Francq, Christian [MitwirkendeR]; Limam, Mohamed Mehdi [MitwirkendeR]

Estimation and misspecification Risks in VaR estimation ; Estimation and misspecification risks in VaR evaluation

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http://www.theses.fr/2014LIL30061/document

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theses.fr, 2014-12-19
Ahmad, Ali [VerfasserIn] ; Lille 3 [MitwirkendeR]; Francq, Christian [MitwirkendeR]; Zakoian, Jean-Michel [MitwirkendeR]

Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières ; Contribution to econometrics of time series with integer values

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http://www.theses.fr/2016LIL30059/document

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theses.fr, 2016-12-05
Ahmed, Mohamed Salem [VerfasserIn] ; Lille 3 [MitwirkendeR]; Dabo-Niang, Sophie [MitwirkendeR]; Attouch, Mohammed Kadi [MitwirkendeR]

Contribution à la statistique spatiale et l'analyse de données fonctionnelles ; Contribution to spatial statistics and functional data analysis

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http://www.theses.fr/2017LIL30047/document

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theses.fr, 2017-12-12
Hendry, David F. [VerfasserIn]; Nielsen, Bent [VerfasserIn]

Econometric Modeling : A Likelihood Approach

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Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012
MaCurdy, Thomas E. [VerfasserIn]

Asymptotic Properties of Quasi-Maximum Likelihood Estimators and Test Statistics

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https://ssrn.com/abstract=389440

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[S.l.]: SSRN, [2022]

Erschienen in: NBER Working Paper ; No. t0014
MaCurdy, Thomas E. [VerfasserIn] ; National Bureau of Economic Research

Asymptotic Properties of Quasi-Maximum Likelihood Estimators and Test Statistics

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http://www.nber.org/papers/t0014

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Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, June 1981

Erschienen in: NBER technical working paper series ; no. t0014
Ma, Jun [VerfasserIn]

A Closed-Form Asymptotic Variance-Covariance Matrix for the Quasi-Maximum Likelihood Estimator of the Garch(1,1) Model

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https://ssrn.com/abstract=889461

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[S.l.]: SSRN, 2008
Pfaff, Thomas

Quick Consistency of Quasi Maximum Likelihood Estimators

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Institute of Mathematical Statistics, 1982

Erschienen in: The Annals of Statistics
Pfaff, Thomas

Quick Consistency of Quasi Maximum Likelihood Estimators

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Institute of Mathematical Statistics, 1982

Erschienen in: The Annals of Statistics
Boularouk, Yakoub

Standard Laplace quasi-maximum likelihood estimator for GARCH processes

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Informa UK Limited, 2023

Erschienen in: Communications in Statistics - Simulation and Computation
Dallil, Ahmed; Ouldali, Abdelaziz

Modified quasi‐maximum likelihood estimator for polynomial phase signal

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Institution of Engineering and Technology (IET), 2020

Erschienen in: IET Signal Processing

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