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  2. Ladkau, Marcel [Verfasser:in] ; Schoenmakers, John [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Belomestny, Denis [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Becherer, Dirk [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Stochastic volatility Libor modeling and efficient algorithms for optimal stopping problems

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    Berlin: Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2016

  3. Park, Kyunghyun [Verfasser:in]; Wong, Hoi Ying [Verfasser:in]; Yan, Tingjin [Verfasser:in]

    Robust Retirement and Life Insurance with Inflation Risk and Model Ambiguity

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    [S.l.]: SSRN, [2022]

  4. Park, Kyunghyun [Verfasser:in]; Chen, Kexin [Verfasser:in]; Wong, Hoi Ying [Verfasser:in]

    Irreversible Consumption Habit under Ambiguity : Singular Control and Optimal G-Stopping Time

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    [S.l.]: SSRN, 2023

  5. Laeven, Roger [Verfasser:in]; Schoenmakers, John [Verfasser:in]; Schweizer, Nikolaus [Verfasser:in]; Stadje, Mitja [Verfasser:in]

    Robust multiple stopping a duality approach - [This version: November 13, 2023]

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    [Tilburg]: Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, [2023]

    Erschienen in: Netspar academic series ; 2023,60

  7. Fauß, Michael [Verfasser:in] ; Zoubir, Abdelhak M. [Akademische:r Betreuer:in]; Poor, Vincent H. [Akademische:r Betreuer:in]

    Design and Analysis of Optimal and Minimax Robust Sequential Hypothesis Tests

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    Darmstadt: Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2016

  8. Ladkau, Marcel [Verfasser:in] ; Schoenmakers, John [Mitwirkende:r]; Belomestny, Denis [Mitwirkende:r]; Becherer, Dirk [Mitwirkende:r]

    Stochastic volatility Libor modeling and efficient algorithms for optimal stopping problems

    Hochschulschriften
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    Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2016-07-12

  12. Krätschmer, Volker [Verfasser:in]; Ladkau, Marcel [Verfasser:in]; Laeven, Roger J. A. [Verfasser:in]; Schoenmakers, John G. M. [Verfasser:in]; Stadje, Mitja [Verfasser:in]

    Robust optimal stopping

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2015

  13. Krätschmer, Volker [Verfasser:in]; Ladkau, Marcel [Verfasser:in]; Laeven, Roger J. A. [Verfasser:in]; Schoenmakers, John G. M. [Verfasser:in]; Stadje, Mitja [Verfasser:in]

    Robust optimal stopping

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2015

  15. Park, Kyunghyun [Verfasser:in]; Wong, Hoi Ying [Verfasser:in]

    Robust Retirement With Return Ambiguity : Optimal G-Stopping Time in Dual Space

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    [S.l.]: SSRN, 2022

  16. Daljord, Øystein [Verfasser:in] ; Nekipelov, Denis [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Park, Minjung [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Simple and Robust Estimator for Discount Factors in Optimal Stopping Dynamic Discrete Choice Models

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

    Erschienen in: Chicago Booth Research Paper Forthcoming

  17. Bayraktar, Erhan; Yao, Song

    On the Robust Optimal Stopping Problem

    Aufsätze
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    Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), 2014

    Erschienen in: SIAM Journal on Control and Optimization, 52 (2014) 5, Seite 3135-3175