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  2. Gallo, Giampiero M. [Verfasser:in] ; De Luca, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Time-Varying Mixing Weights in Mixture Autoregressive Conditional Duration Models

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    [S.l.]: SSRN, [2006]

    Erschienen in: Universita' di Firenze Working Paper ; No. 2005-11

  3. Engle, Robert F. [Verfasser:in] ; Russell, Jeffrey R. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] National Bureau of Economic Research

    Forecasting Transaction Rates : The Autoregressive Conditional Duration Model

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    Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, December 1994

    Erschienen in: NBER working paper series ; no. w4966

  4. Blasques, Francisco [Verfasser:in]; Holý, Vladimír [Verfasser:in]; Tomanová, Petra [Verfasser:in]

    Zero-inflated autoregressive conditional duration model for discrete trade durations with excessive zeros

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    Amsterdam, The Netherlands: Tinbergen Institute, [2019]

    Erschienen in: Tinbergen Institute: Discussion paper ; 2019,4

  5. Blasques, Francisco [Verfasser:in] ; Holý, Vladimír [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Tomanova, Petra [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Zero-Inflated Autoregressive Conditional Duration Model for Discrete Trade Durations With Excessive Zeros

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2019-004/III

  6. Xu, Yongdeng [Verfasser:in]

    The Lognormal Autoregressive Conditional Duration (LNACD) Model and a Comparison with an Alternative ACD Models

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

  7. Cunha, Danúbia R. [Verfasser:in]; Vila, Roberto [Verfasser:in]; Saulo, Helton [Verfasser:in]; Fernandez, Rodrigo Nobre [Verfasser:in]

    A general family of autoregressive conditional duration models applied to high-frequency financial data

    Aufsätze
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    2020

    Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 13(2020), 3/45 vom: März, Seite 1-20

  8. Vuorenmaa, Tommi A. [Verfasser:in]

    A q-Weibull Autoregressive Conditional Duration Model with an Application to NYSE and HSE Data

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    [S.l.]: SSRN, [2011]