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Webel, Karsten [Verfasser:in]

Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten - [1. Aufl.]

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Wiesbaden: Gabler, 2009

Erschienen in: Gabler Edition Wissenschaft
Robinson, Peter M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Time series with long memory

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Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press, 2003

Erschienen in: Advanced texts in econometrics
Sibbertsen, Philipp [Verfasser:in]

Robuste Parameterschätzung im linearen Regressionsmodell bei Fehlertermen mit langem Gedächtnis - [1. Aufl.]

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Berlin: VWF, Verl. für Wiss. und Forschung, 1999

Erschienen in: Akademische Abhandlungen zur Mathematik
Schützner, Martin [Verfasser:in]

Asymptotic Statistical Theory for Long Memory Volatility Models

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2009
Schützner, Martin [Verfasser:in]

Asymptotic Statistical Theory for Long Memory Volatility Models ; Asymptotische statistische Theorie für Volatilitätsmodelle mit langfristigen Abhängigkeiten

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KOPS - The Institutional Repository of the University of Konstanz, 2009
Asai, Manabu [Verfasser:in]; McAleer, Michael [Verfasser:in]

A Fractionally Integrated Wishart Stochastic Volatility Model

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2013
Lux, Thomas [Verfasser:in]; Morales-Arias, Leonardo [Verfasser:in]

Forecasting volatility under fractality, regime-switching, long memory and student-t innovations

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Kiel: Kiel Institute for the World Economy (IfW), 2009
Herzberg, Markus [Verfasser:in]; Sibbertsen, Philipp [Verfasser:in]

Pricing of options under different volatility models

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Dortmund: Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, 2004
Conrad, Christian [Verfasser:in]

GARCH Models with Long Memory and Nonparametric Specifications

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2006
Martens, Martin [Verfasser:in]; van Dijk, Dick [Verfasser:in]; de Pooter, Michiel [Verfasser:in]

Modeling and Forecasting S&P 500 Volatility: Long Memory, Structural Breaks and Nonlinearity

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2004
Schützner, Martin [Verfasser:in]

Asymptotic statistical theory for long memory volatility models

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Lee, Hwa Taek [Verfasser:in]

The Markov switching multi-fractal model of asset returns : estimation and forecasting of dynamic volatility with multinomial specifications [[Elektronische Ressource]]

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Kiel: Universitätsbibliothek Kiel, 2010

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