%0 Book
%T Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
%A Neumann, Kai
%A Deutschland Bundeswehr Universität Hamburg
%I Duncker & Humblot
%@ 3428100883
%K Arbitrage
%K Index-Futures
%K Aktienindex
%K Fälligkeit
%K Börsenkurs
%K Arbitrage Pricing
%K Schätzung
%K Theorie
%K Deutschland
%K Hochschulschrift
%K DAX-Futures
%D 1999
%X Literaturverz. S. 164 - 169
%C Duncker & Humblot
%C Berlin
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
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