%0
Book
%T
Financial modelling with jump processes
%A Cont, Rama
%A Tankov, Peter
%I Chapman & Hall/CRC
%@ 9781584884132
%@ 1584884134
%K Modellierung
%K Stochastischer Prozess
%K CAPM
%K Optionspreistheorie
%K Portfolio-Management
%K Theorie
%K jump diffusion
%K Finance Mathematical models
%K Jump processes
%K Finanzmathematik
%K Sprungprozess
%K Stochastisches Modell
%K Lévy-Prozess
%D 2004
%X Literaturverz. S. 501 - 527
%C Chapman & Hall/CRC
%C Boca Raton, Fla. [u.a.]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2