%0 Generic

%T Investition

%A Dahmen, Andreas

%A Oehlrich, Marcus

%7 3. Aufl.

%I Vahlen

%@ 9783800642960

%K Betriebliche Investitionstheorie

%K Capital

%K Finance, Personal

%K Finance

%K Futures

%K Investments

%K Bitcoin

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%K Etherium

%K Kryptowährung

%K Electronic books

%K Lehrbuch

%K Investition

%D 2012

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%X Cover; Zum Inhalt_Autor; Titel; Impressum; Vorwort zur dritten Auflage; Vorwort zur zweiten Auflage; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungs- und Symbolverzeichnis; 1 Einleitung; 2 Shareholder Value-Ansatz; 2.1 Grundlagen; 2.1.1 Stakeholder-Ansatz; 2.1.2 Investitionsentscheidungen; 2.1.3 Finanzprozesse in Unternehmen; 2.1.4 Investitionsarten; 2.1.5 Investitionsentscheidungsprozess; 2.2 Shareholder Value; 2.2.1 Grundidee; 2.2.2 Barwert-Konzept; 2.2.3 Marktwertmaximierung; 2.2.4 Cash Flow; 2.3 Übungsaufgaben

%X 3 Investitionsentscheidungen bei sicheren Erwartungen3.1 Statische Investitionsentscheidungen; 3.1.1 Grundlagen; 3.1.2 Kostenvergleichsrechnung; 3.1.3 Gewinnvergleichsrechnung; 3.1.4 Rentabilitätsvergleichsrechnung; 3.1.5 Amortisationsvergleichsrechnung; 3.1.5.1 Durchschnittsmethode; 3.1.5.2 Kumulationsmethode; 3.1.6 Zusammenfassende Beurteilung; 3.2 Dynamische Investitionsentscheidungen; 3.2.1 Grundlagen; 3.2.2 Kapitalwertmethode; 3.2.3 Annuitätenmethode; 3.2.4 Interne Zinsfußmethode; 3.2.5 Vergleich von Kapitalwert- und interner Zinsfußmethode; 3.2.6 Dynamische Amortisationsrechnung

%X 3.2.7 Zusammenfassende Beurteilung3.3 Kapitalwertmethode und Finanzmanagement; 3.3.1 Einbeziehung der Fremdfinanzierung; 3.3.2 Berücksichtigung von Steuern; 3.3.3 Optimale Nutzungsdauer und optimaler Ersatzzeitpunkt; 3.3.3.1 Grundidee; 3.3.3.2 Optimale Nutzungsdauer bei einmaliger Investition; 3.3.3.3 Optimaler Ersatzzeitpunkt bei einmaliger Wiederholung; 3.3.3.4 Optimaler Ersatzzeitpunkt bei unendlicher Wiederholung; 3.3.3.5 Optimale Nutzungsdauer und Steuern; 3.4 Vermögensendwertmaximierung; 3.4.1 Definition des Vermögensendwertes; 3.4.2 Vermögensendwertmethode

%X 3.4.2.1 Unvollkommener Kapitalmarkt3.4.2.2 Vollkommener Kapitalmarkt; 3.5 Programmentscheidungen; 3.5.1 Dean-Modell; 3.5.1.1 Vorgehensweise; 3.5.1.2 Cut-off-point; 3.5.1.3 Cut-off-rate; 3.5.1.4 Zusammenfassende Beurteilung; 3.5.2 Fisher/Hirshleifer-Modell; 3.5.2.1 Grundüberlegungen; 3.5.2.2 Fisher-Fall; 3.5.2.3 Hirshleifer-Fall; 3.6 Übungsaufgaben; 4 Investitionsentscheidungen bei unsicheren Erwartungen; 4.1 Unsicherheit und Risiko; 4.2 Entscheidungen mit der Einbeziehung von Unsicherheit; 4.2.1 Korrekturverfahren; 4.2.2 Sensitivitätsanalyse; 4.2.3 Risikoanalyse

%X 4.3 Investitionsentscheidungen bei Risikosituationen4.3.1 Erwartungswert (µ)-Regel; 4.3.2 (µ,s)-Prinzip; 4.3.3 Sequentielle Investitionsplanungsmodelle; 4.3.3.1 Starre Planung; 4.3.3.2 Flexible Planung; 4.3.3.3 Zusammenfassende Beurteilung; 4.4 Portfolio Selection-Theorie; 4.4.1 Grundidee; 4.4.2 Annahmen zur Modellvereinfachung; 4.4.3 Quantifizierung der Entscheidungsparameter eines Portefeuilles; 4.4.4 Die Konstruktion effizienter und optimaler Portefeuilles; 4.4.5 Tobin-Separationstheorem; 4.4.6 Zusammenfassende Beurteilung; 4.5 Capital Asset Pricing Model; 4.5.1 Grundidee

%X 4.5.2 Kapitalmarktlinie

%C Vahlen

%C München

%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2