%0 Generic
%T Martingale pricing measures in incomplete markets via stochastic programming duality in the dual of L ∞
%A King, Alan J.
%A Korf, Lisa A.
%A Higle, Julie L.
%A Römisch, Werner
%A Sen, Surrajeet
%I Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
%K relatively complete recourse
%K finitely additive measures
%K arbitrage pricing
%K martingales
%K conjugate duality
%K singular multipliers
%K contingent claims
%K stochastic program
%D 2001-11-13
%X Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
%C Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation