%0
Generic
%T
Non-standard backward stochastic differential equations and multiple optimal stopping problems with applications to securities pricing
%A Zhang, Jianing
%A Imkeller, Peter
%A Schoenmakers, John G. M.
%A Ankirchner, Stefan
%I Humboldt Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II
%K Portfolio Selection
%K Anlageverhalten
%K Optimierung
%K Eigennutz
%K Theorie
%K (stw)Portfolio-Management
%K (stw)Anlageverhalten
%K (stw)Mathematische Optimierung
%K (stw)Eigeninteresse
%K (stw)Theorie
%K Nutzenmaximierung
%K BSDE
%K Mehrfaches Optimales Stoppen
%K Swingoptionen
%K fully coupled
%K quadratic driver
%K convex compactness
%K BSPDE
%K utility maximization
%K Cole-Hopf transformation
%K drivers with time delay
%K path dependent drivers
%K Stochastische Rückwärtsgleichungen
%K multiple optimal stopping
%K swing option
%K vollständige Koppelung
%K quadratische Treiber
%K konvexe Kompaktheit
%K Stochastische Partielle Rückwärtsgleichungen
%K Cole-Hopf Transformationen
%K Treiber mit Gedächtnis
%K pfadabhängige Treiber
%K Hochschulschrift
%D 2013
%C Humboldt Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II
%C Berlin